Real Time Commodity Futures Prices. Disclaimer Fusion Media vil gjerne minne deg om at dataene på dette nettstedet ikke er nødvendigvis sanntid eller nøyaktige. Alle CFDs-aksjer, indekser, futures og Forex-priser er ikke gitt av børser, men heller av markeds beslutningstakere, og derfor kan prisene ikke være nøyaktige og kan avvike fra den faktiske markedsprisen, noe som betyr at prisene er veiledende og ikke hensiktsmessige for handelsformål. Derfor har Fusion Media ikke noe ansvar for eventuelle handelstap du måtte oppleve som følge av bruk av denne data. Fusion Media eller enhver som er involvert med Fusion Media vil ikke akseptere noe ansvar for tap eller skade som følge av informasjonen, inkludert data, sitater, diagrammer og kjøpssalgssignaler som finnes på denne nettsiden. Vær så godt informert om risiko og kostnader forbundet med handel finansmarkedene, er det en av de mest risikable investeringsformene. Utilisez cette section pour suivre de prs les Principaux Indices Mondia ux en temps rel, klasser par zone gographique et secteur Vous trouverez galement sur cette side l actualit des Contrats Generelle oversiktene Mondiaux Cliquez sur les liens mis votre disposition pour obtenir davantage de dtails sur les spcificits nationales, rgionales ou sectorielles, et filter les rsultats par pays, par rgion, ou par type d indice. Vous trouverez les principaux indices internationaux sur la page Principaux Indices. Slectionnez les indeices et secteurs de votre choix. Principaux indices Indices sectoriels. Indices secondaires Autres indices. Graphique des Performances. Aperu du march. Up 32 50 Down 67 50.Up 28 86 Down 63 01 Uendret 8 13.Up 30 07 Down 63 07 Uendret 6 86.Aperu du March. Up 53 33 Down 43 33 Uendret 3 33.Up 42 00 Down 58 00. Opp 32 00 Ned 66 00 Uendret 2 00.Aperu du march. Up 21 43 Down 78 17 Uendret 0 40.Up 33 33 Ned 66 67.Up 17 76 Down 82 24.Aperu du march. Up 50 00 Down 48 00 Uendret 2 00.Up 44 50 Down 47 00 Uendret 8 50.Up 86 27 Ned 13 73.Crer un E alerte. Ajout au Portefeuille. Ajouter Au Supprimer du porteføljen. Du kan bare legge til en liste. Du kan også legge til flere succeller. Du kan også varsle deg om at du ikke har fått beskjed om dette. Du må være sikker på at du er sikker på at du er sikker på at du kan kontakte deg. Hvis du er interessert i dette, må du forsikre deg om at du er sikker på at du er i stand til å kontakte deg. Forsikre deg om at du er i stand til å kontakte deg. Driftsutbyder. Kontinuerlig. Uansvarlig. Uansett om du er interessert. Fortsett å publisere futures. Uniquement pour la prochaine publication Recevoir un rappel durant La sance antrieure. er veldig populær i Facebook, Google Plus og Stumble Upon. Det er lik 23 personer på Facebook, den har 2 twitter-aksjer, den har 35 Twitter-følgere, og den har 16 google-aksjer. Dessuten har facebook-siden 217 liker. Denne CoolSocial-rapporten ble oppdatert 30. desember 2012 kan du oppdatere denne analysen når du vil. scoret 86 Social Media Impact Social Media Impact score er et mål på hvor mye et nettsted er populært på sosiale nettverk 4 5 5 0 Stjerner av Social Team. Cratratulations, fikk en veldig god Social Media Impact Score Vis det ved å legge til denne HTML-koden på din site. just kopiere lim inn utdraget til nettstedet ditt. Sosial Media. Facebook side liker side liker.23 liker 217 side liker. Twitter tweets followers.2 tweets 35 followers. This er summen av to verdier totalt antall personer som delte forexpros hjemmeside på Twitter totalt antall forexpros følgere hvis forexpros har en Twitter-konto Det totale antall personer som delte forexpros hjemmeside på StumbleUpon Det totale antall personer som delte forexpros hjemmeside på Delicious Dette er summen av to verdier totalt antall av personer som delte, likte eller anbefalte forexpros hjemmeside på Facebook, synes totalt antall sider om forexpros har en Facebook fan side. Det totale antall personer som delte forexpros hjemmeside på Goo gle Plus med en google 1 knapp. Totalt antall Tweets Det måler hvor mye nettsteder snakker med sitt sosiale media publikum Beskrivelsen av Twitter-kontoen beskriver nettsiden og dens tjenester til sosiale medier-brukere Datoen for Twitter-kontoopprettelsen URLen til den funnet Twitter konto side Hvor nettsted eller webmaster er hjemme Totalt antall følgere Det måler hvor stor er publikum for sosiale medier Totalt antall personer som la denne Twitter-kontoen til sine lister En Twitter-konto kobling finner du på hjemmesiden eller i filen. å gjøre for å optimalisere sosiale medier konsekvenser. Sørg for at sosiale medier er godt synlige på siden din, kan du bruke vår widget. Incorage dine besøkende til å uttrykke sin mening i sosiale medier.
Tuesday 31 October 2017
Forex Trading For Nybegynnere Forumet
av Forex Gump i Piponomics 15 minutter siden 4:00 AM 8. mars 2017 Hei, forex venner En annen NFP-rapport kommer vår måte denne fredagen. Og denne NFP-rapporten er ekstra spesiell fordi den er den endelige NFP-rapporten før neste uker i mars FOMC-møtet, og kan derfor styrke eller knuse renteforventningene, så greie opp ved å lese på dagens Forex Preview av Pip Diddy i pipeklokker 3 timer siden 1: 29.00 8. mars 2017 Yenen fikk pips over bordet takket være en liten risikoaversjon og en oppjustering av Japans Q4 2016 BNP. Heres hva asiatiske økt forex handelsmenn var opp til Robopip i Art of Automation 6 timer siden 10:36 PM 7. mars 2017 Det var ikke en av de beste ukene for SMA Crossover Pullback-systemet, men jeg er fortsatt ganske fornøyd med hvor tidlig avslutningsforholdene trimmet tap. Sjekk ut de siste stillingene av Happy Pip i Spille med Comdolls 7 timer siden 9:26 7 mars 2017 Ack, det er en breakout Akkurat da jeg trodde motstanden på AUDNZDs langsiktige utvalg ville holde, brøt prisen oppover etter RBA beslutning. Heres hvordan min handel viste seg. av Big Pippin i Pippin Aint Easy 8 timer siden 8:15 7. mars 2017 Kan du tro var allerede i midten av uken Her er kortsiktige forex handelsmuligheter på EURUSD og AUDCAD for å få deg over midtveisbukkene etter Pipcrawler i Pick of the Day 14 timer siden 2:06 PM 7. mars 2017 Hold det enkelt denne uken med et læreboksområdeoppsett på NZDCHF. Når markedet nærmer seg et stort støtteområde, vil kjøpere begynne å ta tilbake kontrollen av Pip Surfer i Pip My System 14 timer siden 14:05 7. mars 2017 Dessverre begynte jeg uken med et lite tap fra en handel i dag. Se hvordan alt gikk ned i dagens Cowabunga Surf Report. av Jack the Pipper i valutastrømmer for 1 dag siden 3:07 7. mars 2017 Hvis den femte og endelige bølgeløpet av amerikanske dollarbulmarkedet, som startet tilbake i 2008, er i gang, og for posten har vi vist dette oppsettet i lang tid og gitt, trenger vi et trekk tilbake over den gamle høyen på 103,82 for å legge til mer tillit fra Forex Ninja i Espipionage. 1 dag siden 11:30 PM 6. mars 2017 Store spekulanter gjenoppdaget paring deres netto bullish bias på Greenback. Og de siste engasjementene fra Traders Forex-posisjoneringsrapport fra CFTC viser at Greenback mistet grunnen hovedsakelig til Aussie. av Dr. Pipslow i Pipsychology 2 dager siden 2:01 PM 6. mars 2017 Ingen liker å lukke en tapt handel. Men forex pris handling er tilfeldig og har feil handel ideer er uunngåelig. Her er tre faktorer du kan kontrollere for å begrense risikoeksponeringen. av Hucklekiwi Pip i Loonie Adventures of a Forex Noob 2 dager siden 11:00 AM 6. mars 2017 Velkommen til en ny NFP-uke, forex-venner Hvis du planlegger å handle de store dollarparene i det hele tatt, vil du kanskje se på viktige diagramnivåer og katalysatorer lined up. Her er dekkene ved Cyclopip i Currency Cross-Eyed 2 dager siden klokken 22.30. 5. mars 2017 Jeg ser sterke trender på euro-parene og litt ubesluttsomhet for Guppy. Her er oppsettene jeg ser på EURJPY, GBPJPY og EURGBP for denne uken. av Queen Cleopiptra i Chartology 3 uker siden 14:00 14 februar 2017 Traders må vurdere globale makroforexhistorier påvirket av datapolitikk. Virker skremmende, men det er tegn til å legge merke til når korrelasjoner koble fra. Forex Transaction Basics Beskrivelse Forex transaksjoner involverer to valutaer. En valuta er kjøpt mens den andre selges. Vurder EURUSD valutaparet. Hvis du kjøpte dette paret, ville du kjøpe euro og selge dollar. Hvis du solgte dette paret, ville du selge euro og kjøpe dollar. Etter hvert som flere handlere kjøper EURUSD-paret, styrker verdien av euroen i forhold til dollaren, og valutakursene øker. På samme måte når flere selgere selger EURUSD, svekkes verdien av euroen i forhold til dollaren, og valutakursen reduseres. Opplæringsvideoer: Alle videoer er kun gitt til utdanningsformål, og klienter bør ikke stole på innholdet eller retningslinjene ettersom de kan variere med hensyn til enheten du handler med. Videre er eventuelle meninger, analyser, priser eller annen informasjon på denne nettsiden gitt for utdanningsformål, og utgjør ikke investeringsrådgivning. FXCM vil ikke akseptere ansvar for tap eller skade, inkludert uten begrensning til tap av fortjeneste, som kan oppstå direkte eller indirekte fra bruk av eller tillit til slik informasjon. Relatert Media High Risk Investeringsadvarsel: Valutahandel og - kontrakter for forskjeller på margin gir høy risiko, og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan opprettholde et tap som overstiger dine deponerte midler. Før du bestemmer deg for å handle med produkter som tilbys av FXCM, bør du nøye vurdere dine mål, økonomiske situasjoner, behov og nivå av erfaring. Du bør være oppmerksom på alle risikoene knyttet til handel på margin. FXCM gir generelle råd som ikke tar hensyn til dine mål, økonomiske situasjoner eller behov. Innholdet på denne nettsiden må ikke tolkes som personlig rådgivning. FXCM anbefaler at du søker råd fra en egen finansiell rådgiver. Vennligst klikk her for å lese full risiko advarsel. Forex Capital Markets Limited (FXCM LTD) er et driftsdatterselskap innen FXCM-gruppen av selskaper (samlet, FXCM-konsernet). Alle referanser på dette nettstedet til FXCM refererer til FXCM-gruppen. Forex Capital Markets Limited er autorisert og regulert i Storbritannia av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 217689. Skattebehandling: Den britiske skattebehandlingen av dine økonomiske satsingsaktiviteter avhenger av dine individuelle omstendigheter og kan bli endret i fremtiden, eller kan variere i andre jurisdiksjoner. Opphavsretts kopi 2017 Forex Capital Markets. Alle rettigheter reservert. Northern Amp Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8. etasje, London EC3R 6AD Selskapet er innlemmet i England Amp. Wales No.04072877 med registrert kontor som ovenfor. Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre ytelsen og funksjonaliteten til nettstedet vårt, noe som i siste instans forbedrer nettleseropplevelsen din. Ved å fortsette å bla gjennom dette nettstedet, godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Du kan endre innstillingene for informasjonskapsel når som helst. Lær mer Nettleseren din er utdatertForex Trading: En Beginner039s Guide Forex er kort for utenlandsk valuta. men den faktiske aktivaklassen vi refererer til, er valutaer. Valutakurs er handlingen om å skifte en lands valuta til en annen lands valuta for en rekke grunner, vanligvis for turisme eller handel. På grunn av det faktum at virksomheten er global, er det behov for å transaksere med de fleste andre land i sin egen valuta. Etter avtalen ved Bretton Woods i 1971, da valutaene fikk lov til å flyte fritt mot hverandre, har verdiene av de enkelte valutaer variert, noe som har gitt anledning til behovet for valutatjenester. Denne tjenesten har blitt tatt opp av handels - og investeringsbankene på vegne av sine kunder, men har samtidig gitt et spekulativt miljø for handel med en valuta mot en annen ved hjelp av internett. (Hvis du vil begynne å handle forex, sjekk ut Forex Basics: Sette opp en konto.) TUTORIAL: Nybegynnerveiledning til MetaTrader 4 Kommersielle foretak som driver virksomhet i utlandet er i fare, på grunn av svingninger i valutaverdien, når de må kjøp varer eller tjenester fra eller selg varer eller tjenester til et annet land. Valutamarkedene gir dermed en måte å sikre risikoen ved å fastsette en kurs der transaksjonen vil bli inngått en gang i fremtiden. For å oppnå dette kan en næringsdrivende kjøpe eller selge valutaer i valutaterminene eller valutamarkedene, da banken vil låse i en rate slik at næringsdrivende vet nøyaktig hva valutakursen vil være og dermed redusere risikoen for selskapets selskap. I en viss grad kan terminsmarkedet også tilby et middel til å sikre en valutarisiko avhengig av størrelsen på handelen og den aktuelle valutaen som er involvert. Terminsmarkedet gjennomføres i en sentralisert utveksling og er mindre likvide enn terminsmarkedet, som er desentralisert og eksisterer i interbanksystemet over hele verden. (For en ny måte å sikre din valuta, les sikring mot valutakursrisiko med valuta-ETFer). Forex som spekulasjon Siden det er konstant fluktuasjon mellom valutaverdiene i de ulike landene på grunn av varierende tilbuds - og etterspørselsfaktorer, som for eksempel: rentenivå , handelsstrømmer, turisme, økonomisk styrke, geo politisk risiko og så videre, finnes det en mulighet til å satse mot disse skiftende verdiene ved å kjøpe eller selge en valuta mot en annen i håp om at valutaen du kjøper vil få styrke, eller den valutaen som du selger, vil svekke mot motparten. Valuta som en aktivaklasse Det er to forskjellige egenskaper i denne klassen: Du kan tjene rentedifferansen mellom to valutaer Du kan få valuta i valutakursen Hvorfor vi kan handle Valuta Inntil Internettets advente var valutahandel veldig begrenset til interbank aktivitet på vegne av sine kunder. Gradvis opprettet bankene seg proprietære kontorer for å handle for egne kontoer, og dette ble etterfulgt av store multinasjonale selskaper, hedgefond og høyverdige personer. Med spredning av internett har et sluttbrukermarked rettet mot individuelle handelsmenn spratt opp som gir lett tilgang til valutamarkedene, enten gjennom bankene selv eller meglere som gjør et sekundærmarked. (For mer om grunnleggende forex, sjekk ut 8 grunnleggende Forex Market Concepts.) Forvirring eksisterer om risikoen involvert i trading valutaer. Mye har blitt sagt om at interbankmarkedet er uregulert og derfor veldig risikabelt på grunn av manglende tilsyn. Denne oppfatningen er ikke helt sant, skjønt. En bedre tilnærming til diskusjonen om risiko ville være å forstå forskjellene mellom et desentralisert marked versus et sentralisert marked og deretter bestemme hvor regulering ville være hensiktsmessig. Interbankmarkedet består av mange banker som handler med hverandre rundt om i verden. Bankene selv må bestemme og akseptere suveren risiko - og kredittrisiko, og for dette har de mange interne revisjonsprosesser for å holde dem så sikre som mulig. Forskriftene er industripålagt for skyld og beskyttelse av hver deltakende bank. Siden markedet er laget av hver av de deltakende bankene som tilbyr tilbud og bud for en bestemt valuta, er markedsprismekanismen kommet fram gjennom tilbud og etterspørsel. På grunn av de store strømningene i systemet er det nesten umulig for enhver skurkmann å påvirke prisen på en valuta og faktisk i dagens høyvolumsmarked, med mellom to og tre trillioner dollar omsettes per dag, selv sentralbankene kan ikke bevege seg markedet for lengre tid uten full koordinering og samarbeid med andre sentralbanker. (For mer på interbank, les valutamarkedet for interbankmarkedet) Forsøk på å skape et ECN (elektronisk kommunikasjonsnettverk) for å bringe kjøpere og selgere til en sentralisert utveksling slik at prissetting kan være mer gjennomsiktig. Dette er et positivt skritt for forhandlere som vil få en fordel ved å se mer konkurransedyktig pris og sentralisert likviditet. Bankene har selvfølgelig ikke dette problemet, og kan derfor fortsatt være desentralisert. Traders med direkte tilgang til valutabankene er også mindre utsatt enn de som handler med relativt små og uregulerte forexmeglere. hvem kan og noen ganger gjøre tilbud på priser og til og med handle mot sine egne kunder. Det ser ut til at diskusjonen om regulering har oppstått på grunn av behovet for å beskytte den uofistikerte detaljhandelen som har blitt ledet til å tro at trading forex er en surefire profittfremmende ordning. For den seriøse og litt utdannede detaljhandelen er det nå mulighet til å åpne kontoer hos mange av de store bankene eller de større mer likvide meglere. Som med enhver finansiell investering, lønner det seg å huske advarselreglene - kjøper pass opp. (For mer om ECN og andre utvekslinger, sjekk ut Bli kjent med børsene.) Fordeler og ulemper med Forex Trading Hvis du har tenkt å handle valutaer, og hensyn til de tidligere kommentarene om meglerrisiko, er fordelene og ulemperne ved trading forex lagt ut som følger: 1. Forexmarkedet er den største når det gjelder volumhandel i verden og gir dermed mest likviditet, og dermed gjør det enkelt å skriv inn og avslutt en posisjon i en av de store valutaene i en brøkdel av et sekund. 2. Som følge av likviditeten og lettheten som en næringsdrivende kan inngå eller gå ut av handel, tilbyr banker og meglere stor innflytelse. noe som betyr at en næringsdrivende kan kontrollere ganske store stillinger med relativt små penger alene. Utnyttelse i området 100: 1 er ikke uvanlig. Selvfølgelig må en næringsdrivende forstå bruken av innflytelse og risikoen som innflytelse kan pålegge på en konto. Utnyttelse må brukes dømmende og forsiktig hvis det skal gi noen fordeler. Manglende forståelse eller visdom i denne forbindelse kan lett tørke ut en handelsmannskonto. 3. En annen fordel med forexmarkeder er at de handler 24 timer døgnet, starter hver dag i Australia og slutter i New York. De største sentrene er Sydney, Hong Kong, Singapore, Tokyo, Frankfurt, Paris, London og New York. 4. Handelsvalutaer er en makroøkonomisk innsats. En valutahandler må ha et stort bildeforståelse av økonomiene i de ulike landene og deres sammenheng for å forstå grunnleggende som driver valutaverdier. For noen er det lettere å fokusere på økonomisk aktivitet for å gjøre handelsbeslutninger enn å forstå nyansene og ofte lukkede miljøer som eksisterer i aksje - og futuresmarkedet der mikroøkonomiske aktiviteter må forstås. Spørsmål om selskapets lederegenskaper, økonomiske styrker, markedsmuligheter og bransjespesifikk kunnskap er ikke nødvendig i forex trading. To måter å nærme seg Forex Markets For de fleste investorer eller forhandlere med aksjemarkedserfaring, må det skje i holdning til overgang til eller for å legge til valuta som en ytterligere mulighet for diversifisering. 1. Valutahandel har blitt fremmet som en aktiv handelsmulighet. Dette passer til meglere fordi det betyr at de tjener mer spredning når handelsmannen er mer aktiv. 2. Valutahandel blir også fremmet som leveraged trading, og det er derfor lettere for en næringsdrivende å åpne en konto med en liten sum penger enn det er nødvendig for aksjemarkedet. Foruten handel med gevinst eller avkastning, kan valutahandling brukes til å sikre en aksjeportefølje. Hvis en for eksempel bygger en aksjeportefølje i et land der det er potensial for aksjen å øke verdien, men det er en nedsiderisiko med hensyn til valutaen, for eksempel i USA i nyere historie, kunne en næringsdrivende eie aksjeporteføljen og selg kort dollar mot sveitsiske franc eller euro. På denne måten øker porteføljens verdi, og den negative effekten av den dalende dollaren vil bli kompensert. Dette gjelder for de investorene utenfor USA som til slutt vil repatriere fortjenesten tilbake til sine egne valutaer. (For bedre forståelse av risiko, les Forstå Forex Risk Management.) Med denne profilen i tankene, er det vanlig å åpne en forex-konto og dagshandel eller svinghandel. Traders kan forsøke å tjene ekstra penger ved å benytte metodene og tilnærmingene fremhevet i mange av artiklene som finnes andre steder på dette nettstedet og på meglere eller bankers nettsteder. En annen tilnærming til handelsvalutaer er å forstå grunnleggende og langsiktige fordeler når en valuta trender i en bestemt retning og tilbyr en positiv rentedifferanse som gir en avkastning på investeringen pluss en verdsettelse i valutaverdi. Denne typen handel er kjent som en bærehandel. For eksempel kan en næringsdrivende kjøpe den australske dollaren mot den japanske yenen. Siden den japanske renten er .05 og den australske renten sist rapportert er 4,75, kan en handler tjene 4 på sin handel. (For mer, les grunnlaget for Forex Fundamentals.) En slik positiv interesse må imidlertid ses i sammenheng med den faktiske valutakursen til AUDJPY før en interessebeslutning kan treffes. Hvis den australske dollaren styrker seg mot yenen, er det hensiktsmessig å kjøpe AUDJPY og holde det for å få både valutaøkning og rentesats. For de fleste handelsfolk, spesielt de med begrensede midler, kan dag handel eller swing trading for noen dager om gangen være en god måte å spille forex markeder. For de med langsiktige horisonter og større fondsbassenger kan en bærehandel være et passende alternativ. I begge tilfeller må handelsmannen vite hvordan man bruker diagrammer for timing av sine handler, siden god timing er essensen av lønnsom handel. Og i begge tilfeller og i alle andre handelsaktiviteter må handelsmannen kjennetegne sin egen personlighetstrekk godt nok, slik at han eller hun ikke bryter med gode handelsvaner med dårlige og impulsive atferdsmønstre. La logikk og god sunn fornuft seire. Husk det gamle franske ordtaket, Fortune favoriserer det godt forberedte sinnet (For å finne ut hvilken type handel som er best for deg, se Hva slags Forex Trader er du) Et første bud på et konkursfirma039s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursselskapet . Fra et basseng av tilbudsgivere. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever at. Forex trading for nybegynnere Hvorfor du bør vurdere Forex: Du kan komme i gang i dag. Du trenger ikke en finansiell bakgrunn eller noen form for spesiell trening for å begynne å handle Forex. Du kan komme i gang med bare et par dollar. Du kan handle på dine egne vilkår. Forex-markedet er åpent 24 timer i døgnet, 5 dager i uken, og tilgjengelig fra din datamaskin eller mobilenhet. Dette betyr at du kan gjøre handler når og hvor du vil. Theres mange muligheter. Mer enn 4 billioner dollar handles på Forex markedet daglig. Selv et lite stykke kaken kan gå langt. Forex trading er imidlertid ledsaget av betydelig risiko. Du har alltid en sjanse til å komme ut på toppen. I Forex handler du i hovedsak en valuta mot en annen. Selv når prisen på en valuta i et par faller, vil den andre øke, noe som betyr at du har muligheten til å tjene penger på et hvilket som helst marked. Weve oppdaget Forex. Du kan også finne ut hvordan penger gjøres på Forex. Så. Hvordan fungerer det Demo-kontoer for nybegynnere Med en demo-handelskonto kan du prøve Forex uten å sette noen av pengene dine i fare. Å handle virtuelle penger på en av våre demo kontoer kan hjelpe deg med å få en følelse for markedet og finne din personlige handelsstil. Vi tilbyr flere typer demo kontoer, slik at du kan velge den som passer best for deg. Cent-konto Tenker på å flytte til en live trading konto, men redd for å ta det første trinnet. Da bør du prøve vår nano-konto, som er denominert i cent, noe som gjør marginkravene 100 ganger lavere enn våre vanlige kontoer. Dette gjør at du kan bli vant til å leve handel og utarbeide strategiene dine i et ekte handelsmiljø med minimal risiko. Jeg vil gjerne prøve, men jeg vet ikke om jeg er klar til å investere pengene mine ennå. Hvis du er ny til å investere, kan du bruke en av de finansielle tjenestene som tilbys på Alpari-nettstedet: PAMM-kontoer og PAMM-porteføljer, strukturerte produkter. Du kan velge et ferdigprodukt som passer best til dine behov, balansere potensielt overskudd med risiko, eller skape ditt eget produkt. Invester deg selv eller plasser pengene dine i kontoene til erfarne investorer. Jeg vil gjøre en investering. Hva du skal velge Alpari Limited, Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown VC0100, Saint Vincent og Grenadinene, Vestindia, er innlemmet under registrert nummer 20389 IBC 2012 av Registrar of International Business Companies, registrert av Financial Services Authority of Saint Vincent og Grenadinene. Alpari Limited, 60 Market Square, Belize City, Belize, er innlemmet under registrert nummer 137.509, godkjent av International Financial Services Commission of Belize, lisensnummer IFSC60301TS17. Alpari Research Analysis Limited, 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London, Storbritannia, E14 9XQ (finansiell forskning og analyse for Alpari-omsetninger). Alpari er medlem av The Financial Commission. en internasjonal organisasjon som arbeider med å løse tvister i finansbransjen i Forex markedet. Risikofriansvarsel. Før du handler, bør du sørge for at du fullt ut forstår risikoen ved leveransehandel og har den nødvendige opplevelsen. 1998-2017 Alpari Limited Data kan ikke vises.32 Oppdateringsdata kan ikke vises.32 Oppdatering Vi kan snakke med deg på følgende språk: Data kan ikke vises.32 Oppdatering Beklager, det har oppstått en feil. Prøv igjen senere. Varsling av denne feilen har blitt sendt til vårt tekniske supportteam. For å bli omdirigert til den europeiske Alpari-nettsiden, som drives av Alpari Europe Ltd., et selskap registrert i Malta og regulert av MFSA, klikker du Fortsett. For å forbli på denne siden, klikk på Avbryt.
60 Periode Moving Average
Flytende gjennomsnitt. Dette eksempelet lærer deg hvordan du beregner det bevegelige gjennomsnittet av en tidsserie i Excel. Et glidende gjennomsnitt brukes til å utjevne uregelmessigheter topper og daler for å enkelt gjenkjenne trender. 1 Først, la oss ta en titt på våre tidsserier.2 På Data-fanen klikker du Data Analysis. Note kan ikke finne Data Analysis-knappen Klikk her for å laste Analysis ToolPak-tillegget.3 Velg Flytt gjennomsnitt og klikk OK.4 Klikk i feltet Inngangsområde og velg området B2 M2. 5 Klikk i intervallboksen og skriv inn 6.6 Klikk i feltet Utmatingsområde og velg celle B3.8 Plott en graf av disse verdiene. Planlegging fordi vi angir intervallet til 6, er det bevegelige gjennomsnittet gjennomsnittet for de foregående 5 datapunktene og det nåværende datapunktet Som et resultat, blir tømmer og daler utjevnet Grafen viser en økende trend Excel kan ikke beregne det bevegelige gjennomsnittet for de første 5 datapunktene fordi det ikke er nok tidligere datapunkter.9 Gjenta trinn 2 til 8 for intervall 2 og intervall 4. Konklusjon La rger intervallet, jo flere toppene og dalene blir utjevnet. Jo mindre intervallet, jo nærmere de bevegelige gjennomsnittene er de faktiske datapunktene. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - Enkelt og eksponentielt. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - Enkel og eksponentiell. Gjennomsnittlig gjennomsnittlig glatt prisdata for å danne en trend-indikator De forutsier ikke prisretning, men definerer snarere den nåværende retningen med et lag. Flytte gjennomsnittlig forsinkelse fordi de er basert på tidligere priser. Til tross for dette laget, beveger gjennomsnittet en jevn prishandling og filtrerer ut støyen. De danner også byggeklossene for mange andre tekniske indikatorer og overlegg, som Bollinger Bands MACD og McClellan Oscillator. De to mest populære typene av bevegelige gjennomsnitt er Simple Moving Average SMA og den eksponensielle flytende gjennomsnittlige EMA. Disse bevegelige gjennomsnittene kan brukes til å identifisere retningen av trenden eller definere potensielle støtte - og motstandsnivåer. Her er et diagram med både en SMA og en EMA på den. Klikk på diagrammet for en live version. Simple Moving Average Calculation. En enkel glidende gjennomsnitt er dannet ved å beregne gjennomsnittsprisen på et sikkerhet over et bestemt antall perioder. De fleste glidende gjennomsnitt er basert på sluttkurs. Et 5-dagers enkelt glidende gjennomsnitt er den fem dagers summen av sluttkurs delt med fem Som navnet antyder er et glidende gjennomsnitt et gjennomsnitt som beveger seg. Gamle data blir tapt når nye data kommer til rådighet. Dette får gjennomsnittet til å bevege seg langs tidsskalaen. Nedenfor er et eksempel på et 5-dagers glidende gjennomsnitt som utvikler seg over tre dager. Den første dagen i det bevegelige gjennomsnitt dekker bare de siste fem dagene Den andre dagen i det bevegelige gjennomsnittet dråper det første datapunktet 11 og legger til det nye datapunktet 16 Den tredje dagen i det bevegelige gjennomsnittet fortsetter ved å slippe det første datapunktet 12 og legger til det nye datapunktet 17 I eksemplet ovenfor øker prisene gradvis fra 11 til 17 over totalt syv dager. Merk at det bevegelige gjennomsnittet også stiger fra 13 til 15 over en tre-dagers beregningsperiode. Legg også merke til t hue hver glidende gjennomsnittsverdi ligger like under den siste prisen. For eksempel er det glidende gjennomsnittet for første dag 13 og siste pris 15. Prisene de fire foregående dagene var lavere, og dette medfører at det bevegelige gjennomsnittet lagres. Eksponensiell Flytende Gjennomsnittlig Beregning. Eksponentiell Flytte gjennomsnitt reduserer lagringen ved å bruke mer vekt til siste priser Veiingen som brukes på den siste prisen, avhenger av antall perioder i glidende gjennomsnitt. Det er tre trinn for å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Først beregner du det enkle glidende gjennomsnittet. En eksponensiell bevegelse gjennomsnittlig EMA må starte et sted slik at et enkelt glidende gjennomsnitt blir brukt som forrige periode s EMA i den første beregningen Second, beregne vekting multiplikatoren Tredje, beregne eksponentielt glidende gjennomsnitt Formelen nedenfor er for en 10-dagers EMA. A 10- periode eksponentiell glidende gjennomsnitt gjelder 18 18 vektning til siste pris En 10-årig EMA kan også kalles en 18 18 EMA En 20-årig EMA gjelder en 9 52 vi ighing til den siste prisen 2 20 1 0952 Legg merke til at vektingen for kortere tidsperiode er mer enn vektingen for lengre tidsperiode Faktisk faller vekten halvparten hver gang den bevegelige gjennomsnittlige perioden dobler. Hvis du vil ha oss en bestemt prosentandel for en EMA, kan du bruke denne formelen til å konvertere den til tidsperioder, og deretter angi den verdien som EMA s-parameteren. Det er et regneark eksempel på et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et 10-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt for Intel Enkle glidende gjennomsnitt er rett fram og krever liten forklaring 10-dagers gjennomsnittet beveger seg ganske enkelt som nye priser blir tilgjengelige og gamle priser faller av. Det eksponensielle glidende gjennomsnittet starter med den enkle glidende gjennomsnittsverdien 22 22 i den første beregningen Etter den første beregningen , den normale formelen tar over fordi en EMA begynner med et enkelt bevegelig gjennomsnittsmål, vil dens virkelige verdi ikke bli realisert før 20 eller så perioder senere Med andre ord, verdien på Excel-regnearket kan avvike fra diagramverdien på grunn av den korte tilbakekallingsperioden. Dette regnearket går bare tilbake 30 perioder, noe som betyr at påvirkning av det enkle glidende gjennomsnittet har hatt 20 perioder å sprenge. StockCharts går tilbake minst 250 perioder, typisk mye lenger for dens beregninger, slik at effektene av det enkle glidende gjennomsnittet i den første beregningen har fullstendig forsvunnet. Lagfaktoren. Jo lengre glidende gjennomsnitt, jo mer En 10-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt vil krame prisene ganske tett og slå kort etter at prisene slår Kort Flytende gjennomsnitt er som fartbåter - skumle og raske å endre. I motsetning inneholder et 100-dagers glidende gjennomsnitt mange tidligere data som reduserer det. Lengre glidende gjennomsnitt er som havskipskip - sløv og sakte å endre. Det tar en større og lengre pris bevegelse for et 100-dagers glidende gjennomsnitt for å endre kurs. Klikk på diagrammet for en live-versjon. Skjemaet over viser SP 500 ETF med en 10-dagers EMA tett følgende priser og en 100-dagers SMA sliping høyere Selv med januar-februar-tilbakegangen holdt 100-dagers SMA kurset og gikk ikke ned. 50-dagers SMA passer et sted mellom 10 og 100 dagers glidende gjennomsnitt når det gjelder lagfaktoren. Simpel vs eksponentiell flytting Selv om det er klare forskjeller mellom enkle glidende gjennomsnitt og eksponentielle glidende gjennomsnitt, er det ikke nødvendigvis bedre enn de andre eksponentielle glidende gjennomsnittene har mindre forsinkelse og er derfor mer følsomme overfor siste priser - og de siste prisendringene eksponentielle glidende gjennomsnitt vil slå før enkle bevegelige gjennomsnitt Smarte glidende gjennomsnitt, derimot, representerer et sant gjennomsnitt av priser for hele tidsperioden. Som sådan kan enkle glidende gjennomsnitt være bedre egnet til å identifisere støtte - eller motstandsnivåer. Oppnåelse av gjennomsnittlig preferanse avhenger av mål, analytisk stil og tidshorisont Chartists bør eksperimentere med begge typer bevegelige gjennomsnitt samt ulike tidsrammer for å finne den beste passformen ow viser IBM med 50-dagers SMA i rødt og 50-dagers EMA i grønt Begge toppet i slutten av januar, men nedgangen i EMA var skarpere enn nedgangen i SMA EMA dukket opp i midten av februar, men SMA Fortsatt lavere til slutten av mars Legg merke til at SMA viste seg over en måned etter EMA. Lengths og Timeframes. Lengden på det bevegelige gjennomsnittet avhenger av de analytiske målene. Korte glidende gjennomsnitt 5-20 perioder passer best for kortsiktige trender og handel Chartister interessert i mellomlang sikt trender ville velge lengre bevegelige gjennomsnitt som kan utvide 20-60 perioder Langsiktig investorer vil foretrekke å flytte gjennomsnitt med 100 eller flere perioder. Noen bevegelige gjennomsnittlige lengder er mer populære enn andre 200-dagers bevegelse gjennomsnittlig er kanskje den mest populære På grunn av lengden er dette tydeligvis et langsiktig glidende gjennomsnitt. Nedenfor er det 50-dagers glidende gjennomsnittet ganske populært for den langsiktige trenden. Mange kartleggere bruker 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt sammen Kortsiktig , et 10-dagers glidende gjennomsnitt var ganske populært i det siste fordi det var lett å beregne. En bare lagde tallene og flyttet desimalpunktet. Trinnidentifikasjon. De samme signalene kan genereres ved hjelp av enkle eller eksponensielle glidende gjennomsnitt. Som angitt ovenfor preferanse avhenger av hvert individ. Disse eksemplene nedenfor vil bruke både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Begrepet glidende gjennomsnitt gjelder både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Orienteringen av glidende gjennomsnitt gir viktig informasjon om priser Et økende glidende gjennomsnitt viser at prisene generelt øker Et fallende glidende gjennomsnitt indikerer at prisene i gjennomsnitt faller. Et stigende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig opptrending Et fallende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig nedtrend. Tabellen over viser 3M MMM med en 150- dag eksponentielt glidende gjennomsnitt Dette eksemplet viser hvor godt bevegelige gjennomsnitt fungerer når trenden er sterk. Den 150-dagers EMA ble slått av i november 2007 en d igjen i januar 2008 Legg merke til at det tok 15 tilbakegang å reversere retningen av dette glidende gjennomsnittet. Disse forsinkende indikatorene identifiserer trendendringer som de opptrer i beste fall eller etter at de forekommer i verste fall. MMM fortsatte ned til mars 2009 og deretter økte 40-50 Merknad at 150-dagers EMA ikke kom opp før etter denne bølgen. En gang det gjorde, fortsatte MMM høyere de neste 12 månedene. Flytte gjennomsnittet fungerer briljant i sterke trender. Double Crossovers. To flyttbare gjennomsnitt kan brukes sammen for å generere crossover-signaler I Teknisk analyse av de finansielle markedene John Murphy kaller dette dobbel overgangsmetode. Dobbeltkryssinger involverer et relativt kort glidende gjennomsnitt og et relativt langt bevegelige gjennomsnitt. Som med alle bevegelige gjennomsnitt, definerer den generelle lengden på glidende gjennomsnitt tidsrammen for systemet. Et system som bruker en 5-dagers EMA og 35-dagers EMA vil bli ansett som kortsiktige. Et system som bruker en 50-dagers SMA og 200-dagers SMA vil bli ansett på mellomlang sikt, kanskje til og med lang te rm. En bullish crossover oppstår når kortere bevegelige gjennomsnittsværdier krysser over lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette kalles også et gyldent kryss. En bearish crossover forekommer når kortere glidende gjennomsnitt krysser under lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette kalles et dødt kryss. Gjennomsnittlig gjennomsnitt crossovers produserer forholdsvis sent signaler. Systemet har to lagre indikatorer. Jo lenger de bevegelige gjennomsnittsperioder, desto større er det i signalene. Disse signalene fungerer bra når en god trend tar takten. Et flytende gjennomsnittsovergangssystem vil produsere mange whipsaws i fravær av en sterk trend. Det er også en trippel crossover-metode som involverer tre bevegelige gjennomsnitt. Igjen genereres et signal når det korteste glidende gjennomsnittet krysser de to lengre bevegelige gjennomsnittene. Et enkelt trippelt crossover-system kan innebære 5-dagers, 10- dag og 20-dagers glidende gjennomsnitt. Skjemaet ovenfor viser Home Depot HD med en 10-dagers EMA grønn prikket linje og 50-dagers EMA-rød linje. Den svarte linjen er dailen. å lukke Ved å bruke en glidende gjennomsnittsoverskridelse ville det ha resultert i tre whipsaws før du fikk en god handel. Den 10-dagers EMA brøt under 50-dagers EMA i slutten av oktober, men dette var ikke lenge da 10-dagene flyttet tilbake over i midten av november 2 Dette krysset varet lengre, men neste bearish crossover i 3. januar skjedde nær prisnivået i slutten av november, noe som resulterte i en annen whipsaw. Dette bearish krysset var ikke lenge da 10-dagers EMA flyttet tilbake over 50-dagers noen dager senere 4 Etter tre dårlige signaler foreslo det fjerde signalet et sterkt trekk når aksjene avanserte over 20. Det er to takeaways her. Først er overgangene utsatt for whipsaw. Et pris - eller tidsfilter kan brukes for å forhindre whipsaws. Traders kan kreve crossover for å vare 3 dager før du handler eller krever at 10-dagers EMA skal bevege seg under 50-dagers EMA med en viss mengde før du opptrer Second, kan MACD brukes til å identifisere og kvantifisere disse overgangene. MACD 10,50,1 viser en linje som representerer forskjellene Ence mellom de to eksponensielle glidende gjennomsnittene MACD blir positivt under et gyldent kors og negativt under et dødt kryss. Prosentpris Oscillator PPO kan brukes på samme måte som å vise prosentvise forskjeller. Merk at MACD og PPO er basert på eksponentielle glidende gjennomsnitt og vil ikke samsvarer med enkle bevegelige gjennomsnitt. Dette diagrammet viser Oracle ORCL med 50-dagers EMA, 200-dagers EMA og MACD 50,200,1. Det var fire bevegelige gjennomsnittsoverskridelser over en 2 1 2 års periode De første tre resulterte i whipsaws eller dårlige handler En vedvarende trend begynte med fjerde crossover som ORCL avansert til midten av 20-tallet. En gang i gang jobber det med å flytte gjennomsnittlige overganger når trenden er sterk, men produserer tap i fravær av en trend. Prisoverganger. Gjennomgående gjennomsnitt kan også brukes til å generere signaler med enkle prisoverskridelser Et bullish signal genereres når prisene flytter seg over det bevegelige gjennomsnittet. Et bearish signal genereres når prisene flytter under det bevegelige gjennomsnittspriset. kombinert for å handle innenfor den større trenden Det lengre glidende gjennomsnittet setter tonen for den større trenden, og det kortere glidende gjennomsnittet brukes til å generere signalene. Man vil se etter bullish priskryss bare når prisene allerede er over det lengre glidende gjennomsnittet. Dette ville være handel i harmoni med den større trenden For eksempel, hvis prisen ligger over 200-dagers glidende gjennomsnitt, vil kartleggere bare fokusere på signaler når prisen beveger seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt. Selvfølgelig vil et trekk under 50-dagers glidende gjennomsnitt føres slik et signal, men slike bearish kryss vil bli ignorert fordi den større trenden er opp. Et bearish kryss ville ganske enkelt foreslå en tilbaketrekking i en større oppgang. Et kryss tilbake over 50-dagers glidende gjennomsnitt ville signalere en oppgang i prisene og fortsettelsen av den større opptrenden . Neste diagram viser Emerson Electric EMR med 50-dagers EMA og 200-dagers EMA. Beholdningen flyttet over og holdt over 200-dagers glidende gjennomsnitt i august. Det var dips under 50-dagers EMA i begynnelsen av november og igjen i begynnelsen av februar. Prisene flyttet raskt tilbake over 50-dagers EMA for å gi bullish signaler grønne piler i harmoni med den større opptrenden. MACD 1,50,1 vises i indikatorvinduet for å bekrefte priskryss over eller under 50-dagers EMA Den 1-dagers EMA er lik sluttprisen MACD 1,50,1 er positiv når lukkingen er over 50-dagers EMA og negativ når lukkingen er under 50-dagers EMA. Support og Resistance. Moving gjennomsnitt kan også fungere som støtte i en uptrend og motstand i en downtrend. En kortsiktig opptrend kan finne støtte nær 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt, som også brukes i Bollinger Bands. En langsiktig opptrend kan finne støtte nær 200-dagers Enkelt bevegelige gjennomsnitt, som er det mest populære langsiktige glidende gjennomsnittet. Hvis faktum kan det 200-dagers glidende gjennomsnittet gi støtte eller motstand bare fordi det er så mye brukt. Det er nesten som en selvforfylt profeti. NY Kompositt med 200-dagers enkeltflyttende avera ge fra midten av 2004 til slutten av 2008 200-dagene ga støtte mange ganger i løpet av forskuddene. Når trenden reverserte med en dobbelstøtte, var det 200-dagers glidende gjennomsnitt som oppnådde rundt 9500. Ikke forvent nøyaktig støtte og motstand nivåer fra bevegelige gjennomsnitt, spesielt lengre bevegelige gjennomsnitt Markeder er drevet av følelser, noe som gjør dem utsatt for overskudd I stedet for eksakte nivåer, kan bevegelige gjennomsnitt bli brukt til å identifisere støtte - eller motstandssoner. Fordelene ved å bruke bevegelige gjennomsnitt må veies mot ulemper Flytte gjennomsnitt er trenden etter eller forsinkelse, indikatorer som alltid vil være et skritt bak Dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men Tross alt er trenden din venn og det er best å handle i retning av trenden. Flytte gjennomsnitt garanterer at en næringsdrivende er i tråd med den nåværende trenden Selv om trenden er din venn, legger verdipapirer mye tid i handelsområder, noe som gir flytende gjennomsnitt uneffektive Ive En gang i en trend vil glidende gjennomsnitt holde deg inne, men også gi senesignaler. Ikke forvent å selge på toppen og kjøp på bunnen ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt. Som med de fleste tekniske analyseverktøy, bør flytteverdier ikke brukes alene , men i sammenheng med andre komplementære verktøy Chartists kan bruke bevegelige gjennomsnitt for å definere den overordnede trenden og deretter bruke RSI til å definere overkjøpte eller oversolgte nivåer. Legge til flytende gjennomsnitt til StockCharts Charts. Gjennomgående gjennomsnitt er tilgjengelige som en prisoverleggingsfunksjon på SharpCharts arbeidsbenk Bruke Overlays-rullegardinmenyen kan brukerne velge enten et enkelt glidende gjennomsnitt eller et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Den første parameteren brukes til å angi antall tidsperioder. En valgfri parameter kan legges til for å spesifisere hvilket prisfelt som skal brukes i beregningene - O for Åpen, H for Høy, L for Lav og C for Lukk Et komma brukes til å skille parametere. En annen valgfri parameter kan legges til for å skifte de bevegelige gjennomsnittene til venstre forbi eller høyre fremtid Et negativt tall -10 ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til venstre 10 perioder Et positivt tall 10 ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til de rette 10 periodene. Flere forskjellige gjennomsnitt kan overlappes prisplottet ved ganske enkelt å legge til en annen overleggslinje til arbeidsbenken StockCharts-medlemmer kan endre farger og stil for å skille mellom flere bevegelige gjennomsnitt. Når du har valgt en indikator, åpner du Avanserte alternativer ved å klikke på den lille grønne trekant. Avanserte alternativer kan også brukes til å legge til et bevegelige gjennomsnittlig overlegg til andre tekniske indikatorer som RSI, CCI og Volume. Klikk her for et live-diagram med flere forskjellige bevegelige gjennomsnitt. Bruk Moving Averages med StockCharts Scans. Here er noen prøve-skanninger som StockCharts Medlemmer kan bruke til å skanne etter ulike bevegelige gjennomsnittlige situasjoner. Bullish Moving Average Cross Denne skanningen ser etter aksjer med et stigende 150 dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bullish kryss av 5-dagers EMA og 35-dagers EMA 150-dagers glidende gjennomsnitt stiger så lenge det handler over nivået for fem dager siden. Et bullish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg over 35-dagers EMA på over gjennomsnittlig volum. Gjennomsnittlig kors Gjennomsnittlig kryss Denne skanningen ser etter aksjer med en fallende 150- dags enkel glidende gjennomsnitt og et bearish kors av 5-dagers EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet faller så lenge det handler under nivået for fem dager siden. Et bearish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg under 35-dagers EMA på abo ve gjennomsnittlig volum. Ytterligere Study. Johhn Murphy s bok har et kapittel viet til bevegelige gjennomsnitt og deres ulike bruksområder Murphy dekker fordeler og ulemper med å flytte gjennomsnitt. I tillegg viser Murphy hvordan bevegelige gjennomsnitt arbeider med Bollinger Bands og kanalbaserte handelssystemer. Teknisk Analyse av finansmarkedene John Murphy. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. Som et SMA eksempel, betrakt en sikkerhet med følgende sluttkurser over 15 dager. Veil 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dager 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagers MA vil gjennomsnittlig utgående sluttpriser for de første 10 dagene som første datapunkt Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet og så videre som vist nedenfor. Som tidligere nevnt, lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, jo større lag. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av lag enn en 20-dagers M En fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lånet til MA som skal brukes avhenger av handelsmålene, med kortere MAs som brukes til korttidshandel og langsiktige MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. Den 200-dagers MA er bredt etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet ansett for å være viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler alene eller når to gjennomsnitt krysser over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med et bullish crossover som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA Downward momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kort - sikt MA krysser under en langsiktig MA.
Monday 30 October 2017
Forex Rollover Strategi
Forstå Forex Rollover Kreditter og Debitter Handler gjort med meglere i spot valutamarkedet (forex av FX) markedet, er gjenstand for å motta renter eller bli debitert interesse, dersom stillinger holdes over natten. Dette er kjent som rollover interesse. Denne artikkelen vil forklare hvorfor overgang skjer og hvordan handelsmenn kan tjene (eller forstå debetene) fra den. Ta også en titt på skattemessige hensyn til rollover interesse. Tutorial: Forex Hva er Rollover Interesse Rollover interesse betales eller debiteres til handelsmenn som har åpne valutaposisjoner klokken 5 EST hver dag handelen er åpen. Handler åpnet før klokken 5 EST og holdt til etter dette tidspunkt, anses å holdes over natten og er dermed gjenstand for rentekreditt eller debiteringer avhengig av hvilken stilling aktøren har åpen. Hvorvidt en kreditt eller debet blir brukt på handelsmannens konto, bestemmes av hvilken valuta valutaen handelsmannen kjøpte eller solgte i forhold til en annen lands valuta. Alle valutaer handler i par. betyr at en lands valuta er alltid i forhold til en annen lands valuta. Et eksempel på dette er EURUSD. Derfor vil mengden av interesse mottatt av næringsdrivende, for å holde EURUSD-paret over natten, bli bestemt av forskjellen i rentenivået som gjelder på hvert sted når overrullingen skjer. I de fleste tilfeller ruller detaljhandel forex meglere automatisk over handler. Detaljhandel meglere gjør dette for å hindre handelsmenn, hvorav de fleste er spekulanter. fra å måtte levere faktisk valuta til festen på den andre siden av handelen. Bosetting. som er den dagen handelsmannen måtte levere den faktiske valutaen til personen på motsatt side av handelen, er to dager etter at transaksjonen fant sted. Når meglere ruller over posisjoner, kan handler stå åpen uten faktisk levering av den fulde verdien av valutaposisjonen som finner sted. Hvis overdragelse ikke skjedde, ville handelsmannen være pålagt å levere valutaens pålydende verdi. Dette skyldes at valutamarkedet er hvor vi handler kontrakter der en valuta utveksles for en annen, dette skal leveres på to virkedager. (For mer om oppgjør og andre forexemner, ta en titt på vår Forex Walkthrough Charts. Økonomi. Trading. Eller du kan starte på Beginner.) Rollover-rente betales eller debiteres basert på totalverdien av handelen, og ikke bare den margin brukt for handel. For eksempel, hvis en handelsmann holder et mye EURUSD, vil han eller hun bli kreditert eller debitert renter på 100 000 (hele verdien av ett parti), og ikke bare marginen satt opp for handelen. Det er også viktig å merke seg at rollover er ikke en kostnad for å bruke innflytelse. Det er en vanlig misforståelse at hvis overdragelse debiteres fra en næringsdrivende, er dette kostnaden for den innflytelsen som en megler har gitt til denne forhandleren. Dette er ikke tilfelle. Debet eller kreditt er basert på forskjellen mellom rentene i landene som er involvert i valutaparet som selgeren holder. Kreditter og debitter til handelskredittkreditter eller debiteringer, i renter, betales ut fra hvilken valuta, i valutaparet, som handleren har kjøpt, og om denne lands valuta har en høyere eller lavere rente knyttet til den. Hvis en forhandler for eksempel kjøper USDJPY-paret, noe som betyr at de kjøper amerikanske dollar og selger den japanske yenen, og dollaren har en høyere rente (2) enn yenen (0,5), vil den som blir bedt om å kreditere renten differensial - omtrent 1,5 a år (unleveraged). Hvis handelsmannen selger USDJPY, som betyr at de selger dollaren og kjøper yenen, da vil de bli debitert rentedifferansen mellom de to landene. (Lær om faktorer som påvirker renter i styrker bak rentesatser.) Enkelt sagt vil en næringsdrivende bli betalt renter hver dag at de holder den høyere rentebærende valutaen, eller vil bli belastet hver dag at de holder det laveste rentebærende valuta. Landrenten er bestemt av en rekke økonomiske faktorer og endres over tid. Fordi banker rundt om i verden er generelt stengt på lørdager og søndager, blir interessen for disse dagene brukt på onsdag. Dette betyr at hvis en handel er igjen åpen onsdag og holdes etter kl. EST, at handel vil bli kreditert eller debiteres for en ekstra to dager av interesse. Meglere gjør automatisk alt dette for handelsmenn. En kreditt eller debet vil bare vises i kontoen for hver posisjon som var åpen klokken 5 EST. Dette kan skje via en debet eller kreditt på handelsmannens konto, vanligvis under en overgang eller rulleoverskrift. Det kan også bli debitert eller kreditert til en forhandler ved hjelp av en justering i inngangsprisen. Profitt fra Rollover Mottavelvering er en ekstra inntektsstrøm utover vanlige realisasjonsgevinster. Av denne grunn kan handler etableres, ikke bare for å utnytte kapitalgevinster, men også renteinntekter. Daghandlere kan tillate posisjoner å være åpne litt lenger for å få renteinntekter, hvis de er lengre en høyere rentebærende valuta. Også svinghandlere og investorer kan bestemme seg for kun å ta lengre siktstillinger i valutapar hvor de kan være lengre høyere rentebærende valuta. I tillegg, hvis en næringsdrivende forventer at et valutapar vil forbli relativt flatt for året, eller avslutte året rundt nåværende verdier, kan de dra nytte av rentedifferansen på valutaene og gjøre et kjekkt fortjeneste, hvis faktisk valutaene Hold deg rundt samme verdi (dette forutsetter også at rentene ikke endres). Hvis en investor går langs EURJPY tror de vil stenge året på omtrent samme verdi, kan de gjøre et stort overskudd ved å bruke valutamarkedet. En 2 fortjeneste på grunn av rentedifferansen kan bety en 20 retur hvis 10: 1 innflytelse benyttes. Dette innebærer også at investor kan miste 2 (eller 20 eller mer hvis utnyttet på dette nivået eller høyere) bare ved å holde den lavere rentebærende valutaen i et år. Skattehensyn Det er mye som interessen er betalt for en bankkonto. Således blir overdragelse beskattet som renteinntekter, og bør følges separat fra kapitalgevinster i skattemessige hensyn. Meglere viser interesse mottatt og debiteres i nettbasert aktivitetsrapporter. Bottom Line Rollover er interesse som debiteres eller krediteres til en handelsmannskonto når stillinger holdes etter 5 pm EST. Hvorvidt renter er kreditert, avhenger av om næringsdrivende har lengre høyere rentebærende valuta. Hvis de er, vil de motta en kreditt hvis ikke, de vil motta en debet. Rollover gjøres automatisk, og det er ikke nødvendig med noe fra leverandøren unntatt å spore renten separat for skattemessige formål (oppført i kontorapporter). Rollover er beregnet på fullverdien av stillingen, og kan dermed gi ytterligere fortjeneste for næringsdrivende eller forårsake en reduksjon i fortjeneste eller økning i tap. (For å lære mer, se Komme i gang i Forex og flytende og faste valutakurser.) Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Forex Rollover Overveiende oppdateringer: 22. april 2016 kl. 09:49 Rentedifferansen mellom et par valutaer kan enten være din beste venn eller din verre fiende når du handler forex siden det påvirker valutakursoverføringsrenten. Forex rollovers påvirker omtrent enhver handelsmann som holder posisjoner over natten, og kan ha en særlig sterk innvirkning på en bærehandelsstrategi. Videre blir denne viktige renteffekten forstørret i valutapar som har en høy rentedifferanse mellom de involverte valutaene. De følgende avsnittene vil beskrive grunnleggende om forex rollovers, inkludert hvordan de fungerer og betydningen av bytte av spredninger. Forex Rollover Grunnleggende De fleste forex handelsfolk som holder posisjoner over natten har kommet over rollover. Fra en personlig forexhandlerperspektiv, skjer denne daglige hendelsen automatisk automatisk hos mange online forex-meglere hvis en stilling holdes klokken 17.00 i New York-tid. Generelt vil slike overordnede posisjoner bli kreditert pips hvis næringsdrivende er lang høyrentemarginen, men belastet pips hvis næringsdrivende er kort høyrentemarginen. Handlere som holder posisjoner ved overgangstiden, vil vanligvis finne ut at deres posisjoner vil bli enten belastet pips eller kreditert pips automatisk ettersom de rulles fra spotverdien til neste virkedag av megleren. Forex Rollover Mechanics Den faktiske mekanikken til en rollover innebærer en forex-bytte der posisjonen er stengt ut for den opprinnelige spotverdiedatoen, og deretter gjenåpnes til en verdi dato en ekstra virkedag i fremtiden. Videre, på onsdager, når verdien av deres stilling vanligvis rulles fra fredag til mandag, vil overføringsgebyret eller kreditt inneholde de ekstra to dagene av interesse som tilfaller over helgen. Denne omstillingsbyttet vil generelt bli gjort med forskjellige priser på hver dato. Også hvis overgangen skjer ved den historiske frekvensen av hva spotposisjonen blir holdt av handelsmannen på, vil byttet generelt bli kjent som en historisk rateovergang. Forex Rollover Spreads Noen online forex meglere tilbyr bedre sprer på rollovers enn andre. Dette kan ha en betydelig innvirkning på bunnlinjen din hvis du planlegger å holde valutakurser over natten regelmessig. Swing-forhandlere, trendhandlere og bærehandlere har alle en tendens til å falle inn i denne kategorien holdingsposisjoner over natten, siden de generelt handler over en langsiktig tidsramme enn hva intradaghandlere pleier å fokusere på. Følgelig ville personlige forexhandlere være godt rådet til å sjekke ut hvordan deres megler håndterer rollovers og hva deres bytteprissetting er som om de kanskje gjør rollovers ofte. Forex Rollover Eksempel Som et eksempel på en overgangstransaksjon, bør du vurdere situasjonen til en forex-aktør som kjører en lang posisjon i australske dollar mot den japanske yenen for verdifall, eller to virkedager fra i dag i mengden 1 million australske dollar med en forex megler som utfører automatisk rollovers. Videre var de AUDJPY lenge med en hastighet på 75,00 og omleggingsbyttet på megleren er 10 pips. Ved 17:00 New York-tid kan megleren selge denne forhandleren 1 million australske dollar mot den japanske yenen for verdi spot på deres eksisterende rate på 75,00. De ville da samtidig kjøpe tilbake 1 million australske dollar mot den japanske yenen for handelsmannen for verdi neste virkedag på 74,90, en rente på 10 pips bedre for å reflektere byttepunktene. I denne overgangsprosessen vil næringsdrivende plukke opp 10 pips på AUDJPY-stillingen og forbedre hastigheten på deres lange posisjon fra 75,00 til 74,90 på grunn av rentedifferansen som favoriserer den australske dollar over den japanske yenen. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Den høye grad av innflytelse kan virke mot deg så vel som for deg. Hva handler i Forex I forex refererer 8220rollover8221 til verdien av påløpte renter på en spotvalutaposisjon i løpet av overnattingsperioden. Renter. innflytelse. Investeringshorisonten og valutaene som handles, er medvirkende til å kvantifisere rollover. Når beregnes Rollover I forex, blir overføring beregnet for søknad til en investor8217s handelskonto mandag til fredag klokken 17.00. Østlig Standard Tid. I helgene er forexmarkedet stengt for forretninger, men rullemessige verdier blir fortsatt regnet. Vanligvis er forex-bøker et beløpsbeløp som tilsvarer tre dager med overdragelse på onsdager. Helligdager som forexmarkedet er stengt fremdeles gir en overgangsvurdering og regnskapsføres to virkedager på forhånd. For intradaghandlere er rollover ikke et problem. Hvis en stilling åpnes etter kl. fra forrige dag, og stengt før klokken 5 av dagens dag, så er ingen renter betalt eller skyldig. Men hvis handelsvarighet er lengre enn intradag-perioden, og en handel holdes gjennom klokken 5 kuttet av, vil handelskontoen bli mottatt en kreditt eller debet som reflekterer overføringsverdien. I tilfelle dette skjer, vil handelskontoen bli justert innen en time av det daglige klokken 17.00. EST cut-off tid. 1) Hentet 21. juni dailyfxforexeducationlearnforexusingdailyfxfundamentals2010-01-19-2142-UnderstandingForeignExchangeRollover. html Beregningsruller I forex trading handles valutaer i par. Den første valutaen i paret er 8220base8221 valutaen, og den andre er kjent som 8220counter8221 valutaen. I hovedsak er overgangen forskjellen mellom interbankrenten på basen og motvalutaen. Rollover for en bestemt valuta pairing kan enten være en positiv eller negativ verdi. I siste instans er handelsmannen ansvarlig for realiseringen av eventuelle gevinster eller tap som følge av rullen. For eksempel, hvis en handelsmann holder en lang posisjon i EURUSD klokken 5 EST, rollover vil være forskjellen i verdien mottatt for å holde euro og verdien betalt for å være korte amerikanske dollar. Hvis inntekter som er opptjent fra renter gjennom å være lange euro, er større enn kostnaden forbundet med å holde den amerikanske dollarens korte posisjon, er overgangen positiv og handelsmannen realiserer en netto gevinst. Hvis rentekostnadene er større for å holde USD-shortsen, er overgang negativ, og næringsdrivende forutsetter tapet. Rentesatser En av de viktigste aspektene ved beregning av overføring for valutahandel er renten tilskrives hver valuta i paret. Som et referansepunkt er 8220target8221 renten etablert utelukkende av en centralbank for landets hjemland for sin innenlandske valuta og utgitt for offentligheten. Målrenter er allment sett av kortsiktige forhandlere som ballparks estimater av de faktiske rentene som vil bli brukt til å bestemme overgangsverdien for en bestemt handel. I praksis er rentefaktoren som brukes på overdragingsberegningen, spotrenten på valutaparingen justert med et spesifisert antall 8220 fremoverpoeng.8221 Fremoverpunkter representerer en basispunktsjustering til valutakursen i et valutapar. De tjener hovedsakelig som en refleksjon av rentemarkedene over natten eller interbankbanen, og de pleide å regnskapsføre rentenes volatilitet. Fordi valutahandel skjer kontinuerlig på kort sikt, blir endringer i interbankrenten regnskapsført og justert ved å legge til eller trekke ut flere mengder fremoverpoeng fra spotkursen. Inntekter som tilskrives overgang kan utgjøre en betydelig kreditt eller debet til handelskontoen. Avhengig av handelsstrategien kan nominell verdi knyttet til overdragelse utgjøre et meningsfylt resultat eller tap og direkte påvirke handelen8217s bunnlinje. Denne artikkelen inneholder generell informasjon og representerer ikke eller antyder noen informasjon om FXCM8217s produkttilbud eller handelsrådgivning. Artikler inneholder generell informasjon og representerer ikke FXCMs produkttilbud eller handelsrådgivning. Informasjon er kun for utdanningsformål. Dette er ikke en oppfordring eller et tilbud til buysell. Gjør din egen due diligence eller søk råd fra en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Høyrisiko Investeringsadvarsel: Valutasalg og kontrakter for differansemargin har høy risiko, og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan opprettholde et tap som overstiger dine deponerte midler, og derfor bør du ikke spekulere med kapital som du ikke har råd til å tape. Før du bestemmer deg for å handle med produkter som tilbys av FXCM, bør du nøye vurdere dine mål, økonomiske situasjoner, behov og nivå av erfaring. Du bør være oppmerksom på alle risikoene knyttet til handel på margin. FXCM gir generelle råd som ikke tar hensyn til dine mål, økonomiske situasjoner eller behov. Innholdet på denne nettsiden må ikke tolkes som personlig rådgivning. FXCM anbefaler at du søker råd fra en egen finansiell rådgiver. Vennligst klikk her for å lese full risiko advarsel. FXCM er en registrert handels - og detaljhandelsforhandler for Futures Commission med Commodity Futures Trading Commission og er medlem av National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) er et driftsdatterselskap innen FXCM-gruppen av selskaper (samlet FXCM-konsernet). Alle referanser på dette nettstedet til FXCM refererer til FXCM-gruppen. Vær oppmerksom på at informasjonen på denne nettsiden kun er bestemt for privatkunder, og visse representasjoner heri kan ikke gjelde for Kvalifiserte Kontraktsdeltakere (dvs. institusjonelle klienter) som definert i Retningslinjeloven 1 (a) (12). Copyright 2017 Forex Capital Markets. Alle rettigheter reservert. 55 Vann St. 50th Floor, New York, NY 10041 USA I denne leksjonen skal vi dekke Rollover. Vi vil begynne med å forklare overgangsprosjektet, og deretter gå inn i et eksempel på hvordan det beregnes. Vi vil vise deg hvordan du kan dra nytte av rollover, som mange vellykkede handelsfolk gjør det til en integrert del av deres handelsstrategi. Rollover er den betalte eller opptjente renter for å holde en stilling over natten. Målrenten knyttet til hver valuta (vanligvis sett av den Currencyrsquos Central Bank) er oppført på hjemmesiden til Dailyfx. Her er et eksempel: Når vi dekket med å lese et forex-tilbud, når du tar en FX-posisjon, kjøper du en valuta og selger i den andre. Din posisjon vil derfor tjene renten på valutaen du har kjøpt, og du vil skylde renten på valutaen du solgte. Netto forskjellen vil enten krediteres kontoen din eller debiteres fra kontoen din hver dag ved rollover, som er klokken 17.00 østlig amerikansk tid. Det er viktig å merke seg at rolloverføring bare skjer på stillinger som holdes åpne klokken 17.00 Eastern Time. Hvis du lukker en handel før overføringstiden, eller åpner den etter overgangstiden, blir ingen renter betalt eller skyldig. La oss se på et eksempel. Når du kjøper AUDUSD-paret, kjøper du den australske dollar, og selger den amerikanske dollar. Her er matematikken: I dette eksemplet kjøper vi en 10k mye AUDUSD i en amerikanske dollarbasert konto. Så vi skal tjene 3 årlig på 10 000 AUD. Dette kommer ut til 300 AUD per år. For å bestemme en dagers verdi verdt å overføre wersquoll divideres med 365, noe som gir oss 0,82 AUD i renter per dag. På den andre siden av handelen er vi korte rundt 8 800 USD (AUDUSD-frekvensen er 0,8780 på tidspunktet for skriving). For denne siden av handelen skylder vi 0,25 på amerikanske dollar at vi er korte. Så 8 800 0.0025 er 22 US. Del det med 365, og du får 0,06. Nå vet vi at hvis vi kjøper en 10k mye AUDUSD wersquoll tjene 0,82 AUD og skylder 0,06 USD. For å netto disse to sammen konverterer wersquoll først 0,82 AUD til USD dollar. For å gjøre det mangler vi bare 0,8780 (dagens AUDUSD Spotrate) som gir oss til 0,72 US. 0,72-0,06 0,66. Så, ifølge vår matte, bør vi tjene omtrent 0,66 US per dag for å kjøpe en 10k mye AUDUSD. Nå logger du inn på handelsplattformen din og ser hva rullemengden er. Hvorfor doesnrsquot det samsvarer Årsaken er at rentene vi brukte i vårt eksempel: 3 for AU-dollaren og 0,25 for US-dollar, er rett og slett målrissene fastsatt av sentralbankene i disse landene. Markedsdeltakere (dvs. banker) vil avgjøre hvor de faktiske utlåns - og innskuddsrenteene i dag skal være. Så, dessverre, vår beregning og dette eksemplet her er bare for å hjelpe til med å forstå rollover conceptually. Å gjøre beregningen basert på målrater vil aldri få deg til den nøyaktige rollover-verdien som blir belastet eller opptjent, men det er en god øvelse for å forstå hvordan rollover fungerer. Det neste spørsmålet som mange handelsfolk spør er ldquowhy, blir vi belastet mer enn vi kan tjene på Rolloverrdquo. Hvis for eksempel wersquore lang AUDUSD wersquoll tjener 0,49, men hvis vi er korte, vil vi skylde 1,07. Svaret er at bankene innfører en spredning på rentene. De vil betale oss litt mindre enn overnatterrenten når vi låner til dem, og de vil belaste oss litt mer enn den over natten vi låner fra dem. Sluttresultatet er at våre handelsfolk alltid blir belastet mer enn vi tjener når det gjelder overgang. Dette er også grunnen til at begge ruller begge ganger kan være negative til tider. Som doesnrsquot negerer den kraftige effekten som rollover kan ha på en handelsstrategi. Noen handlende vil bare gå inn i stillinger som vil tillate dem å tjene på rollover. Letrsquos ser på et annet eksempel. Letrsquos sier å gå kort en 10k mye GBPAUD betaler oss 0,81 om dagen i rollover. Det høres kanskje ikke ut som mye, men det går ut til 295,65 interesser i året vi vil tjene. Og den interessen er opptjent selv om paret doesnrsquot flytter en enkelt pip. Også vurderer at vi kanskje bare måtte poste rundt 2 eller mindre i margin for å holde den handelen, 295 er en betydelig prosentvis avkastning. Å holde en langsiktig stilling for å samle rentedifferansen blir referert til som en ldquocarry traderdquo, og er en av de mest populære strategiene i markedet. Nå må vi huske på at en bærehandel absolutt ikke er risikofri. Spotrenten selv vil selvsagt svinge, og det kan fungere for eller imot oss. Også rentene endres ofte, og beløpet du tjener eller skylder hver dag, endres også. Så hvis du skal være en bæreforhandler, vær sikker på å holde deg unna renteendringer og følelser. En viktig ting å merke seg er onsdag Rollover. Dette kan være litt forvirrende, så donrsquot bekymre deg hvis du ikke får det med en gang. FX er generelt et to-dagers leverbart marked. Det betyr at stillinger vil avgjøre 2 dager fra når de åpnes. Onsdag klokka 17.00 blir stillingene rullet over til torsdagsposisjoner. Disse stillingene vil teknologisk avgjøre på lørdag. Bankene er stengt på lørdag, så i stedet blir de rullet gjennom helgen til mandag. Så kort av det er at onsdagens overgang er vanligvis 3 dager interessant. Det er ingen overgang på stillinger som holdes åpne på lørdag og søndag. Høytider kan også påvirke overgangsplanen. Du kan enkelt referere til spesielle helligdager og hvordan de påvirker rollover på vår regelmessig oppdaterte Rollover Calendar. Så det dekker rollover og hvordan det beregnes. Forhåpentligvis forstår du nå litt om hvordan du kan dra nytte av det også. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene.
Bollinger Bånd Java Kode
Stock Chart - Bollinger Band. Bollinger Band. Stock chart er grafiske representasjoner av historiske aksjekurser som bidrar til å avgjøre dagens tilbud og etterspørselskrefter i børsutveksling. På aksje - og råvaremarkedene handler det å studere diagrammønstre en stor rolle under teknisk analyse Analyse av lagerdiagrammet gjør det mulig for en næringsdrivende å bestemme med mer nøyaktighet akkurat hva dagens tilbud og etterspørsel er på lager JenScript støtter vanlige indikatorer og overlays som ohlc, lysestake, glidende gjennomsnitt, sma, ema, wma, macd, bollinger band, time picker etc. Bollinger Bands er et teknisk analyseverktøy oppfunnet av John Bollinger på 1980-tallet, samt et begrep som varemerkeavhengig av han i 2011. Etter å ha utviklet seg fra konseptet med handelsbånd, kan Bollinger Bands og tilhørende indikatorer b og båndbredde brukes å måle høyheten eller lavheten i prisen i forhold til tidligere handler Bollinger Bands er en volatilitetsindikator som ligner på Keltner-kanalen. Bollinger Band s består av en N-periode som beveger gjennomsnittlig MA. an øvre bånd ved K ganger en N-periode standardavvik over det bevegelige gjennomsnittet MA Ka lavere bånd ved K ganger en N-periode standardavvik under det bevegelige gjennomsnittet MA K. Typical verdier for N og K er henholdsvis 20 og 2. Standardvalget for gjennomsnittet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt, men andre typer gjennomsnitt kan benyttes etter behov Eksponentielle glidende gjennomsnitt er vanlig vanlig valg Normalt brukes samme periode for både midten band og beregning av standardavvik. Registerplugin StockPlugin i projeksjon Legg til aksje i plugin og registrer layer. For denne casestudien, ser vi opp historiske aksjekurser på nasdaq-markedet. For eksempel, SLV som er TheSSares Silver Trust, forsøker Trusten å gjenspeile generelt Utførelsen av prisen på sølv Gå i historisk menyseksjon, og etter at du har bestilt denne historien, har vi historisk historisk pris splittet av år. Støtten er definert av properties. fixing date. low lo vestpris over en tidsenhet, f. eks. en dag eller en time. høy pris den høyeste prisen over en tidsenhet, f. eks. en dag eller en time. åpne prisen åpningsprisen for eksempel for et dagtabell dette ville være startprisen for den dagen. close pris sluttkurs for denne tiden fastsetter period. volume antall aksjer eller kontrakter handlet i en sikkerhet eller et helt marked. Ingen blokkering UI prosess antar vi bruker webarbeid som laster asynkront hver historisk data deler vi kan bruke denne bestanden arbeider som leverer data nedlastingsbehandling og lagerlasteren som administrerer de lastede dataene. La oss lage funksjonen. JenScript JS - JavaScript HTML5 SVG-diagramdatavisualiseringsbibliotek. Som etter min erfaring i tilfelle av teknisk analyse er python det beste alternativet i tilfelle av enkle beregninger java er bare bra, men for mer komplekse og modifiserte beregninger vil java gi en ekte hodepine, spesielt når det gjelder testing. Så beste måten er å gjøre alle dine tekniske analyseberegninger i python og last dem i database eller csv og les dem ved java Dette er mange biblioteker for python er tilgjengelig. Besvart 1. desember kl 5 09. Hvorfor er beregninger best å utføre på Python i stedet for Java Og hva er modifiserte beregninger Takk Matthew Jul 7 15 på 14 47. Din Svar.2017 Stack Exchange, Inc. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er prisingen av nær kanten på konvolutten at vi er interessert i. De er en av de mest kraftige konseptene som er tilgjengelig for den teknisk baserte investoren, men de gir ikke som absolutt absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører båndene. Det de gjør er å svare på det flerårige spørsmålet av om prisene er høye eller lave på en relativ basis Bevæpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved å bruke indikatorer for å bekrefte prishandlinger. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi handler med Trading-bånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt. Det handler om priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur er i fortjeneste magi av lager transaksjon timing forfatteren JM Hurst s tilnærming involvert tegning av glatt konvolutter rundt prisen for å hjelpe i syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken Merk spesielt bruk av forskjellige konvolutter for sykler av forskjellige lengder. neste store utvikling i ideen om trading band kom i midten til slutten av 1970-tallet, fordi konseptet med å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen ble populær, en tilnærming som er fortsatt ansatt av mange Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA Den gjennomsnittlige brukt er et 21-dagers enkelt bevegelige gjennomsnittsbånd. Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss den valgte prosent 1 0 04 1 04 Beregn deretter nedre båndet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene 20- og 21-dagers gjennomsnitt og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities som i forsøk på å finne noen måte å få markedet til å sette båndbredder i stedet for intuitiv eller tilfeldig valgmetode som ble brukt tidligere, antydet at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen. Han stakk på 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndeneburde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor skiftet opp 3 og ned av 2 Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyveflyt vil øvre båndbredde ekspandere og den nedre båndbredden vil trekke sammen Det motsatte gjelder i et bjørnmarked Ikke bare forandres den totale båndbredden over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. Å skje markedet, hva som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva å gjøre I slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabelen Til volatilitet, så vendte jeg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg testet et hvilket som helst antall volatilitetsmålinger før du velger standardavvik som metode for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat ble Bollinger B og er ekstremt raske til å reagere på store bevegelser i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittlig gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, høy lavt nær 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet vil jeg begrense diskusjonen min om handelskanaler til bruk av sluttpriser for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort og lang sikt applikasjon satser fungerer like bra. Fokusering på mellomliggende trenden gir en bruk av de korte og langsiktige arenaene som referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og de enkelte aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korreksjonen av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittet er gjennomsyret av korreksjonen, da er gjennomsnittet for kort hvis korrigeringen i sin tur faller kort av gjennomsnittet, da gjennomsnittet er for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, vil gi støtte langt oftere enn det er ødelagt Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg for å gjøre det Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt. I 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 perioder en og ti tiendedeler gjør jobben ganske well.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes karakter irrelevant alt ser ut til å svare på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Tags of the Upper and Lower Ban ds Handelsbånd svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelsbånd gir ikke absolutt kjøp og salgssignaler bare ved å ha blitt rørt heller, men de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Sommere eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og videreføring signalerer gjennom sammenligning av en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor båndene. Hvis prismerkene viser øvre bånd og indikatorhandling, blir det ikke solgt signal. På den annen side, hvis prismerkene ikke viser øvre bånd og indikatorhandling bekreft at det er, det avviker vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et salgssignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpssignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prisaksjon innenfor bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor båndene etterfulgt av en andre topp inne i båndene, utgjør et salgssignal. Det er ingen krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til bandene Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre pushen går til en nominell ny høy. Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Betydelig bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, bruker den samme formelen som George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor bandene I motsetning til stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 Vi er på øverste bånd, på 0 vi er på lavere bånd. Over 100 er vi over de øvre båndene og under 0 er vi under det nedre bandet. Lukk - lavere bånd. opperbånd - lavere bånd. Indikator b lar oss sammenligne pr Isaktivitet til indikatorhandling På en stor push ned, anta at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til litt lavere prisnivå etter en rally faller b bare til 10 mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prishandlinger innen bandene. Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre lavet ble laget i bandet. Kjøpssignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, og dermed ga Vi er et bekreftet buy signal. upper band - lavere band. Trading band og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig Båndbredde, en annen indikator avledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere Det er Bredden på båndene uttrykt som en prosent av det bevegelige gjennomsnittet Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten vanligvis i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulær trekk s Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig kommer i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Føler multikollinearitet En kardinalregel for vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer multikollinearitet er bare flere teller av samme informasjon Bruken av fire forskjellige indikatorer, alle avledet fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. Så en indikator utledet fra sluttkursene, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer Men å kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og forandringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk, ville det ikke være Her er tre indikatorer som skal brukes med band for å generere kjøper og selger uten Å løse problemer I følge indikatorer utledet av pris alene er RSI et godt valg. Lukkepriser og v olume kombinere for å produsere balanse volum, et annet godt valg Til slutt, prisintervall og volum kombinerer for å produsere pengestrøm igjen et godt valg Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy Mange andre kunne ha blitt valgt så vel som MACD kan erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være colinear med bandene selv i visse tidsrammer Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i båndene til virkningen av en indikator du kjenner godt. For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er kolinear med den første Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983. De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsband. Følgende regler om bruk av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne h ave spurte oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt på lavere bånd. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandlinger for å komme til strenge kjøp og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, skal indikatorene ikke være direkte relatert til en en annen For eksempel kan en momentumindikator kunne utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klare rentemønstre som M-topp og W-bunn, momentumskift, osv..Tags av bandene er bare det, merker ikke signaler. En tag av det øvre Bollinger Band er IKKE i seg selv et selgesignal. En merke av det nedre Bollinger Band er IKKE i seg selv ab uy signal. In trending markeder pris kan, og gjør, gå opp den øvre Bollinger Band og ned lavere Bollinger Band. Closes utenfor Bollinger Bands er i utgangspunktet fortsettelsessignaler, ikke reversalsignaler Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitet breakout systemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Gjennomsnittet implementert som midt Bollinger Band bør ikke være det beste for kryssoverføringer. Det bør heller være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning Hvis gjennomsnittet er lengst, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder Tilsvarende, hvis gjennomsnittet er forkortet, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 på 10 perioders. Tradisjonell Bollinge r Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går utover ryggen av beregningsvinduet Eksponentielle gjennomsnitt må benyttes både for mellombåndet og i beregningen av standardavviket. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal og den typiske utvalgsstørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans. I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene i Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.
Saturday 28 October 2017
Alternativer Strategier For Inntjening Kunngjøringer
10 Options Strategies To Know. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, vi har satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning.1 Dekket samtale. Under å kjøpe et nakenalternativ, kan du også engasjere deg en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Eierstyrken din skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til underliggende aktiva. For mer innsikt , les dekket Call Strategies for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi, investerer en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et put-alternativ for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspost likt, og etablerer et gulv bør eiendomsprisen stupe dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Married Puts A Protective Relations.3. Bull Call Spread. I en bull call spread strategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer ved en bestemt streik pris og selg det samme antall samtaler til høyere strykekurs Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat prisvekst på underliggende ressurs For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put spread-strategien er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner til en bestemt salgspris og selge det samme antall putter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende aktiva s prisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Sales.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en ut - om-pengene-opsjonsopsjonen og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelig gevinster På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem din beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg e betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral. 7 Long Strangle. In en strategi for langvarig opsjon, kjøper investoren et innkjøps - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Stikkprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene opp til dette punktet har re krevde en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel består en type butterfly-spredning av å kjøpe en samtale alternativ til laveste høyest pris, mens du selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere pris. Les mer om denne strategien ved å lese Innstillingsvinduer med Butterfly Spreads.9. Iron Condor. En enda mer interessant strategi er I-Condor. I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv, risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overgang med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner på en sommerfugl Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på alternativene som brukes. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er for pengene. i et forsøk på å kutte kostnader mens risikoen begrenses For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The renten som en innskuddsinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 En statistisk måling av spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyr kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen i India Rupee består av 1.An første bud på et konkursfirma s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders. Archive for inntjeningsmelding Options Strategy Category. Friday, 30. desember 2016.To feire den kommende av det nye året gjør jeg det beste tilbudet om å komme ombord som jeg noensinne har tilbudt. Det er tidsbegrenset. Ikke gå glipp av. Invester i deg selv i 2017 til laveste pris. Gaverne er utpakket. Det nye året er over oss. Det er rett ved å gjøre noe veldig bra for deg selv og dine kjære. Årets begynnelse er en tradisjonell tid for oppløsning og målstilling. Det er en perfekt tid til å gjøre noe seriøst å tenke på f inancial future. I tror at den beste investeringen du noensinne kan gjøre er å investere i deg selv, uansett hva din økonomiske situasjon kan være. Lær en aksjeopsjons investeringsstrategi er en billig måte å gjøre akkurat det. Som vår New Years gave til deg tilbyr vi vår service til laveste pris i historien til vårt firma. Hvis du noen gang anses å bli en Terry s Tips Insider, ville dette være den absolutt beste tiden å gjøre det. Les videre. Du skylder det deg selv å lære et system som har svært lav risiko og kan få over 100 på ett år som vår kalender sprer seg på Nike, Costco, Starbucks og Johnson Johnson har gjort de siste to årene eller hvordan vår volatilitetsrelaterte portefølje fikk 80 i 2016 med bare to trades. So hva er investeringen jeg m foreslår at du bruker en liten mengde for å få en kopi av min 60-siders elektronisk hvitbok og tilegne seg noen seriøse tidlig 2017 timer å studere materialet. Her er spesialtilbudet Hvis du gjør dette Investering i deg selv ved midnatt, J Anuary 11, 2017 Dette er hva som skjer. For en engangsavgift på bare 39 95 mottar du hvitboken som normalt koster 79 95 av seg selv, noe som forklarer mine favorittalternativstrategier i detalj, og viser deg nøyaktig hvordan du skal bære dem ut på egen hånd.1 To gratis måneder av Terry s Tips Stock Options Tutorial Program, en 49 90 verdi Dette består av 14 individuelle elektroniske opplæringsprogrammer levert en hver dag i to uker, og ukentlige lørdagrapporter som gir rettidig markedsrapporter, diskusjon av alternativ strategier, oppdateringer og kommentarer på 11 forskjellige faktiske opsjonsporteføljer og mye mer.2 Emailed Trade Alerts Jeg vil sende deg e-post med alle handler jeg gjør på slutten av hver handelsdag, slik at du kan speile dem om du ønsker det eller med vår Premium Service , vil du motta realtidsvarsler som de er laget for enda raskere ordreplassering eller Auto-Trading med en megler. Disse handelsvarsler dekker alle 11 porteføljene vi utfører. 3 Hvis du velger å fortsette etter to gratis måneder av Options T Utorientert Program, gjør ingenting, og du vil bli fakturert til vår rabatterte rate på 19 95 per måned i stedet for den vanlige 24 95-prisen.4 Tilgang til Insiderens Seksjon av Terry s Tips hvor du finner mange verdifulle artikler om opsjonshandel, og flere måneders siste lørdagsrapporter og handelsvarsler. Med dette engangsbudet vil du motta alle disse fordelene for kun 39 95, mindre enn prisen på hvitboken alene, jeg har aldri gjort et tilbud bedre enn dette i femten år har jeg publisert Terry s Tips Men du må bestille ved midnatt 11. januar 2017 Klikk her velg Hvit papir med Insider-medlemskap og skriv inn spesialkode 2017 eller 2017P for Premium Service 79 95. Hvis du noen gang har vurdert å lære om den fantastiske verden av muligheter, det er på tide å gjøre det Tidlig i 2017 vil vi heve abonnementsavgiftene for første gang på 15 år. Ved å komme ombord nå kan du låse de gamle prisene så lenge du fortsetter som abonnent. Investere i deg selv jeg s det mest ansvarlige Nyttårsoppløsningen du kan gjøre for 2017 Jeg er sikker på at dette tilbudet kan være den beste investeringen du noensinne har gjort i deg selv. Og familien din vil elske deg for å investere i deg selv og dem også. Heldig nyttår jeg håper 2017 er din mest velstående noensinne Jeg ser frem til å hjelpe deg med å få 2017 startet rett ved å dele denne verdifulle investeringsinformasjonen med deg. Hvis du har noen spørsmål om dette tilbudet eller Terry s Tips, vennligst ring Seth Allen, vår Senior Vice President på 800- 803-4595 Eller foreta denne investeringen i deg selv til laveste pris noensinne tilbudt i våre 15 års publisering bare 39 95 for hele pakken vår - her bruker du spesialkoden 2017 eller 2017P for Premium Service 79 95. Hvis du er klar til å begå en lengre tidsperiode kan du spare enda mer med vårt halv pris tilbud på vår Premium-tjeneste for et helt år. Dette spesialtilbudet inkluderer alt i vår grunnleggende tjeneste, og i tillegg handelstjenester og full tilgang til alle våre po rtfolios slik at du kan Auto-Trade eller følge noen eller alle av dem Vi har flere nivåer av Premium-tjenesten vår, men dette er maksimalnivået siden det inkluderer full tilgang til alle ni porteføljene som er tilgjengelige for Auto-Trade Et år s abonnement til dette maksimale nivået ville koste 1080 Med dette halvpris tilbudet vil kostnaden for et helt år bare være 540 Bruk spesialkoden MAX17P. Tidag 29. november 2016. Oljeprisen varierer overalt på grunn av usikkerhet om OPECs nåværende innsats for å få en utbredt avtale for å begrense tilbudet Dette har resultert i uvanlig høye kortsiktige opsjonspriser for USO aksjen som speiler oljeprisen. Jeg vil dele med deg en opsjonsspredning jeg laget i min personlige konto i dag som jeg tror har en ekstremt høy sannsynlighet for suksess. Fordeler fra nåværende usikkerhet om oljeforsyning. Jeg tror personlig at den langsiktige oljeprisen er bestemt å være lavere. Verden gjør bare for mye av det og el ektriske biler kommer snart til å bli Tesla gir opp til 500.000 neste år og nesten en million på to år, men på kort sikt kan alt skje. Samtidig forsøker OPEC å samle produsenter for å begrense tilbudet i et forsøk på å øke oljen priser Hver gang de skryter av en liten suksess, hopper oljeprisen høyere inntil flere bevis viser seg at ikke alle land er om bord i Iran og Jemen vant t selv vise seg til møtet. Mange oljeproducerende selskaper har hatet hverandre i århundrer , og ideen om å samarbeide med hverandre virker litt forferdelig for meg. Det gode gamle USA er en av de største produsentene av olje i disse dager, og det er ikke en av deltakerne i OPECs diskusjon om begrensende forsyning. To betydelige nye innenlandske Oljeoppdagelser er blitt annonsert de siste par månedene, og det totale antall operasjonsrigger har flyttet jevnt høyere til tross for de lave oljeprisene. I utgangspunktet er opsjonspriser på USO høyere enn vi har sett dem i q en stund, spesielt de korteste valgmulighetene Implisitt volatilitet IV av de langsiktige alternativene jeg ønsker å kjøpe er bare 36 sammenlignet med 64 for de korteste ukentlige alternativene jeg vil selge til noen andre. Gi min tilbøyelighet til å forvente lavere i stedet for høyere priser i fremtiden, kjøper jeg både putter og samtaler som utløper litt over et år fra nå og selger putter og samtaler som utløper på fredag. Her er handlingene jeg laget i dag da USO handlet på 10 47.Kjøp Å åpne 20 USO 19Jan18 10 setter USO180119P10 Selg for å åpne 20 USO 02Dec16 10 setter USO161202P10 for en debet på 1 20 å kjøpe en kalender. Bytt til å åpne 20 USO 19Jan18 10 samtaler USO180119C10 Selg for å åpne 20 USO 02Dec16 10 5 samtaler USO161202C10 5 for en debet av 1 58 å kjøpe en diagonal. Selvfølgelig kan du kjøpe bare ett av hvert av disse spredene hvis du ønsker det, men jeg bestemte meg for å plukke opp 20 av dem. For putene betalte jeg 1 43 143 for et alternativ som har 60 uker med gjenværende liv Det betyr at det vil falle i verdi med i gjennomsnitt 2 38 e veldig uke i sitt liv. På den annen side samlet jeg 23 23 fra å selge 02Dec16 out-of-the-money 10 puten, eller nesten 10 ganger hva den langsiktige putten vil falle av Hvis jeg kunne selge det satt 60 ganger, Jeg ville samle 1380 i løpet av de neste 60 ukene, mer enn 10 ganger hva jeg betalte for den opprinnelige spredningen. Her er risikoprofilgrafen som viser hva mine spreads burde være verdt når de korte alternativene utløper fredag. USO Risikoprofilgraf desember 2016.Min totale investering i disse spreadsene var ca 5600 etter provisjoner, og jeg kunne tenkeligvis gjøre en tosifret avkastning i min aller første uke. Hvis disse kortsiktige opsjonsprisene holder opp for noen få uker, kan jeg kanskje duplisere disse mulighetene returnerer mange ganger før markedet slår seg ned. Som vanlig må jeg legge til påstanden om at du ikke bør investere penger i alternativer som du ikke virkelig har råd til å miste. Alternativer er leveraged investeringer og kan tape penger, akkurat som de fleste investeringer jeg som sjansene mine med ovennevnte investering , og ser frem til å selge nye samtaler og legger hver uke i litt over et år mot mine lange alternativer som har over et år med gjenværende liv. Tirsdag 1. november 2016.Optopside som må utføres før markedet lukkes november 1. Jeg beklager å sende deg en ny e-postmelding i dag, men jeg trenger å skynde meg fordi den vil forsvinne i morgen. Det involverer Gilead Sciences. GILD. Gilead GILD kunngjør inntekter på tirsdag 1. november etter slutten Alternativene etter annonsering er ekstremt dyre Implicit Volatilitet IV for 04Nov16-serien er 60 sammenlignet med 34 for 16Dec16-serien som utløper seks uker senere. Selskapet har falt 32 fra 52 ukers høyt og betaler utbytte på 2 5 og har ape på bare 6 4 som skal gi noe nivå av støtte Forventninger er for lavere salg og inntjening Disse fakta støtter ideen om at en stor nedgang i aksjekursen er usannsynlig etter annonseringen Denne handelen vil tjene penger dersom aksjen er flatt eller går opp med noe beløp et vedlikeholdskrav på 400 pr. spredning, med mindre beløpet på kreditten, vil resultere. Kjøp å åpne 1 GILD 16Dec16 70 sett GILD161216P70.Sell å åpne 1 GILD 04Nov16 74 sett GILD161104P74 for en kreditt på 25 å kjøpe en diagonal. Vi kjøpte 5 kontrakter av eksakt spredning i dag i vår portefølje som handler på inntjeningsmeldinger. Det vil gi maksimal gevinst dersom aksjene lukkes fredag klokka 74. Enhver pris høyere enn det vil også resultere i fortjeneste. Beholdningen bør kunne falle om lag 2 før tap skal vises på ulemper. Dette er risikoprofilgrafen for denne spredningen, forutsatt at IV for 16Dec16-serien faller med 5 etter annonseringen. GILD Risikoprofilgraf 31. oktober 2016. Den teoretiske risikoen for denne investeringen er 375 400 vedlikeholdskravet mindre de 25 mottatt Men siden vi planlegger å lukke spredningen på fredag, og det vil fortsatt være 6 uker med gjenværende liv for 16Dec16 70-puten, er den faktiske risikoen langt mindre enn 375. Det er beløpet du vil binde seg i Din konto for denne uken, men. Du kan se at hvis aksjen er flatt eller moderat høyere på fredag, vil du tjene på omtrent 100 på 475-investeringen din, eller ca. 25 ikke dårlig i en uke. Hvis aksjen faller av mer enn 2, viser grafen at et tap vil oppstå. Siden vi tror at den lave verdsettelsen og den høye utbytten både gir et solidt støttenivå for aksjene, tror vi ikke aksjene vil falle med veldig mye, og vi føler oss godt om gjør denne investeringen. Laveste abonnementspris noensinne. Som en Halloween-spesiell tilbyr vi den laveste abonnementsprisen enn vi noen gang har tilbudt vår fullpakke, inkludert flere verdifulle casestudier, min White Paper som forklarer mine favorittopsjonsstrategier i detalj, og viser deg nøyaktig hvordan du skal ta dem ut på egen hånd, et 14-dagers opplæringsprogram som gir deg en solid bakgrunn på opsjonshandel, og to måneder i vår lørdagrapport er det fullt av omsettelige alternativideer Alt dette for en engang avgift på 39 95, mindre enn halvparten av kostnaden for hvitboken alene 79 95. For dette laveste tilbudet på 39 95, klikk her, skriv inn spesialkode HWN16 eller HWN16P for Premium Service 79 95. Hvis du er klar til å forplikte seg lenger tidsperiode kan du spare enda mer med vårt halv pris tilbud på Premium-tjenesten vår i et helt år. Dette spesialtilbudet inkluderer alt i vår grunnleggende tjeneste, og i tillegg handelstjenester i full tid og full tilgang til alle våre porteføljer, så at du kan Auto-Trade eller følge noen eller alle av dem Vi har flere nivåer av Premium-tjenesten vår, men dette er maksimalnivået siden det inkluderer full tilgang til alle ni porteføljene som er tilgjengelige for Auto-Trade Et års abonnement på dette maksimalt nivå ville koste 1080 Med dette halvpris tilbudet vil kostnaden for et helt år bare være 540 Bruk spesialkoden MAX16P. Dette er et tidsbegrenset tilbud Du må bestille ved midnatt i kveld 31. oktober 2016 Det er da Halvprisetilbudet utløper, og du må gå tilbake til samme gamle investeringsstrategi at du har hatt begrenset suksess med så lenge hvis du er som de fleste investorer. Dette er den perfekte tiden til å gi deg og din familie den perfekte Halloween-behandlingen som er designet for å levere høyere økonomisk avkastning for resten av investeringen din. livet. Jeg ser frem til å hjelpe deg med å overleve Halloween ved å dele denne verdifulle investeringsinformasjonen med deg til den laveste prisen noensinne. Det kan ta deg litt lekser, men jeg er sikker på at du vil ende opp med å tro at det var vel verdt investeringen. ville ha noen spørsmål om dette tilbudet eller Terry s Tips vennligst ring Seth Allen, vår Senior Vice President på 800-803-4595 Eller gjør denne investeringen i deg selv til laveste pris noensinne tilbudt i våre 15 års publisering bare 39 95 for hele vårt pakke Få det her ved hjelp av spesialkode HWN16 eller HWN16P for Premium Service 79 95 Gjør det i dag, før du glemmer og taper ut Dette tilbudet utløper ved midnatt i kveld 31. oktober 2016. 30. september, 2016.IBM kunngjør ces inntekt 17. oktober, mindre enn tre uker fra nå vil jeg dele med deg en strategi jeg brukte i dag for å dra nytte av de ekstremt høye opsjonsprisene som eksisterer for opsjonsserien som utløper 21. oktober, fire dager etter annonseringen Jeg føler meg ganske sikker på at jeg til slutt vil gjøre over 100 på en eller begge disse bransjene før den lange siden utløper om seks måneder. IBM Pre-Announcement Play. En av mine favorittopsjonsstrategier er å kjøpe en eller flere kalenderspreads på et selskap som vil kunngjøre inntjening om noen uker Alternativserien som utløper direkte etter annonseringen opplever en forhøyet implisitt volatilitet IV i forhold til alle andre opsjonsserier En høy IV betyr at disse alternativene er relativt dyre i forhold til alle de andre alternativene som handles på at stock. IV for post-announcement serien stiger på grunn av den kjente tendensen til aksjekursene å svinge langt mer enn vanlig når kunngjøringen er gjort Det kan gå opp hvis investorer er fornøyd med selskapets inntjening, salg eller utsikter, eller det kan tommel fordi investorer ventet mer. Mens det er noen historiske bevis på at aksjen vanligvis beveger seg i motsatt retning som det gjorde i uken eller to frem til kunngjøringen, det er ikke overbevisende nok til alltid å satse på den måten. IBM har steget om lag 5 i løpet av den siste uken, men det handler omtrent like med hvor det var for to uker siden, så det er ingen indikasjon akkurat nå om hva som kan skje etter kunngjøringen. IBM har svingt med bare under 4 i gjennomsnitt i løpet av de siste meldingshendelsene. Det ville gjøre et gjennomsnitt på 6 på en eller annen måte, men jeg har ingen anelse om hvordan det kan gå etter denne kunngjøringen, men det har hengt seg rundt det s nåværende nivå like under 160 for en stund, så jeg planlegger å plassere min innsats rundt det nummeret. I uken som fører opp til kunngjøringen, IV for post-announcement serien nesten alltid, og aksjen beveger seg ofte også høyere , pus hed høyere av investorer som forventer gode nyheter å være kommende Av den grunn liker jeg å kjøpe kalenderenes sprekker i streik litt over dagens pris på aksjen i håp om at aksjen vil bevege seg mot den streiken mens vi venter på annonseringsdagen Husk at kalenderen sprer seg best når aksjene er nøyaktig til strykprisen på dagen da den korte siden av spredningen utløper. Dette er handelen jeg plasserte i dag da IBM var på 159 selvfølgelig, kan du velge hvilken mengde du har er komfortabel med, men dette er hva hver spredning koster meg. Kjøp for å åpne 1 IBM 21Apr17 160 ring IBM170421C160 Selg for å åpne 1 IBM 21Oct16 160 ring IBM161021C160 for en debet på 4 71 kjøp en kalender Hver spredning koster meg 471 pluss 2 50 provisjonen sats belastet til Terry s Tips abonnenter på thinkorswim for totalt 473 50 Jeg solgte 21Oct16 160-anropet for 354 For å få alle mine 473 50 tilbake en 21. oktober ruller rundt, vil jeg ha 25 muligheter til å selge en ukes ring hvis jeg ønsker det Akkurat nå kan en 160 samtale med en ukes gjenværende levetid bli solgt for rundt 90. Hvis jeg skulle selge en av disse uklassene ved 6 anledninger, ville jeg få hele investeringen tilbake og fortsatt ha 19 flere muligheter til å selge en ukentlig samtale. En annen måte å bevege seg fremover ville være å selge nye samtaler med en måned for gjenværende liv når 21Oct16-samtalen utløper. Hvis IBM er rundt 160 på den tiden, kan en månedsanrop bli solgt for rundt 2 00. Det ville ta tre slike salg for å få alle mine innledende investeringer tilbake, og jeg ville ha tre muligheter til å selge en måneds samtale med alle gevinsten som rent resultat. Før 21Apr17-samtalen utløper, vil en annen inntjeningsmelding komme rundt tre måneder fra nå Hvis IBM handler hvor som helst i nærheten av 160 på den tiden, bør jeg kunne selge en 160 samtale med 3 uker gjenværende liv i ca 354, akkurat som jeg solgte en i dag. Det alene ville få om lag 75 av min første investering tilbake. Under alle omstendigheter over seks måneder at jeg kanskje eier 21Apr17 cal Jeg vil ha mange sjanser til å selge nye samtaler og forhåpentligvis samle mye mer tidspremie enn jeg begynte å kaste ut for kalenderen. Det kan være ganger når jeg må kjøpe tilbake utgående samtaler fordi de er i pengene, men jeg burde være i stand til å selge ytterligere kortsiktige samtaler i samme streik for en fin kreditt og hakke ned min første investering. Jeg har også gjort denne handelen i dag. Bytt til å åpne 1 IBM 21Apr17 160 ring IBM170421C160 Selg for å åpne 1 IBM 14Oct16 160 ring IBM161014C160 for IBM en debet på 6 65 å kjøpe en kalender. Dette er den samme kalenderen som den første, men selgesiden er 14Oct16-serien som utløper en uke før utlysningsdagen. Hvis IV for 21Oct16-serien eskalerer fra sin nåværende 25 som det burde jeg kanskje kunne selge samtaler med en uke med gjenværende liv til en høyere pris enn det er tilgjengelig akkurat nå, kan jeg ende opp med å betale mindre enn 473 50 for det opprinnelige spredet som solgte etterkallingen 21Oct16 ringer. 1. august, 2016. Den siste uken annonserte Facebook FB inntekter som var triple året før og var 88 høyere enn analytiker forventninger, men aksjene knapt budget fra hvor det var dagen før kunngjøringen Option spillere kunne feire, men Den faktiske porteføljen på Terry s Tips der vi handler FB-alternativer fikk 45 8 for uken Vi har mange glade abonnenter som følger denne porteføljen enten alene eller via Auto-Trade-tjenesten på thinkorswim. Så godt som 45 for en enkelt uke kan være deg kunne ha gjort enda bedre hvis du hadde fulgt en handel jeg fortalte deg om 2 måneder siden Det er historien jeg vil dele med deg i dag. Oppdatere på Facebook Inntektsmelding Kunngjøring. På 11. mai 2016 fortalte jeg deg om to handler Jeg gjorde i min personlige konto Du kan se hele bloggen som forklarer min tenkning på vår bloggside Her er de. I dag kjøpte jeg disse kalenderspreadene på FB når aksjen handlede omtrent 120.Buy å åpne 2 FB 16Sep16 120 kaller FB1609 16C120 Selg for å åpne 2 FB 15Jul16 120 kaller FB160715C120 for en debet på 3 26 å kjøpe en kalender. Bytt til å åpne 2 FB 16Sep16 125 samtaler FB160916C125 Selg for å åpne 2 FB 15Jul16 125 samtaler FB160715C125 for en debet på 3 11 å kjøpe en kalender. Min total Investeringen for disse to spreads var 1274 pluss 10 provisjoner til prisen belastet Terry s Tips-abonnenter på thinkorswim, for totalt 1284. Når disse kortene utløp 15. juli, handlet FB på rundt 122 50, omtrent det perfekte stedet for meg siden det var rett i midten av de to strekkprisene på mine sprekker På den dagen kjøpte jeg tilbake de utløpende 120 anropene og solgte 29Jul16 120 samtaler og samlet 2 50 selger en kalenningsspredning Jeg solgte denne serien fordi den skulle utløpe bare etter 27. juli inntekter. Jeg solgte også den samme kalenderen spredt til 125 kurs og samlet 2 35 Nettverkets effekt av disse to handlene samlet jeg 960 etter provisjonene redusert min nettoinvestering fra 1284 til 324. Etter onsdagens kunngjøringer t, FB økte til 130 i ettertidshandel, men åpnet på 127 52, og i slutten av fredag da mine korte alternativer var ved å utløpe, hadde det falt til rundt 124 jeg lukket ut mine stillinger ved å kjøpe tilbake 29Jul16-samtalene og selger 16Sep16-samtalene jeg fremdeles eide, samler 2 10 per kontrakt for 120 streikanrop og 3 10 for de 125 streikanropene Etter provisjonene virket dette til totalt 1030, så jeg nettte et overskudd på 706 på en original investering av 1284 Bottom line, gjorde jeg 55 på min opprinnelige investering i de 10 ukene jeg handlet med FB opsjoner. I samme periode hadde investorer som eide FB-lager 4 per aksje på pengene sine. Hvis de investerte 1284 som jeg gjorde, kunne de ha kjøpt bare 10 aksjer for 120 per aksje. Deres gevinster i 10 uker ville ha vært 40. Min opsjonshandel gjorde 17 ganger mer penger enn aksjekjøpene ville ha gjort. Nok en gang skjønner jeg ikke hvorfor folk ville kaste bort pengene sine ved kjøp av aksjer da de kunne bruke litt tid på å studere hvordan du handler alternativer, og gjør et flertall av hva de kan gjøre ved enkel kjøp av aksjer. Som med alle investeringer, bør du bare bruke penger som du virkelig har råd til å miste. Alternativer er leveraged investeringer, og med mindre du helt forstår risikoen, kan du lett og raskt miste mer penger enn du kunne med tilsvarende investering i kjøp av aksjer Jeg synes det er verdt litt arbeid å utdanne deg selv om risikoen og potensielle fordelene ved trading options. Wednesday, 11 mai, 2016. I dag vil jeg gjerne å foreslå et alternativ handel på Facebook FB Det vil innebære å vente 6 uker til å lukke ut Mange valgmuligheter spillere har kort oppmerksomhet spenner og ikke liker å vente så lenge På den annen side tror jeg denne handelen har en meget høy sannsynlighet for å tjene penger på minst 50, selv om aksjen svinger mer enn vi kanskje vil. For min måte å tenke på, bør det være verdt ventetiden, spesielt siden jeg tror at det er en liten liten sannsynlighet for at dette spillet vil ende opp med å tape penger. Alternativer Spill på Facebook Som skal gjøre 50 på 60 dager. I løpet av den siste måneden har jeg foreslått å legge inn kalendere i forkant av en inntjeningsmelding for 7 forskjellige selskaper FB, COST, TWX, TGT, SBUX og JNJ, og ABBV i hver tilfelle, jeg var personlig vellykket med å skape en kalenningsspredning på en kreditt og garanterte meg en fortjeneste uansett hvor aksjekursen endte etter annonseringen. Du burde ha vært i stand til å duplisere alle disse suksessene også, jeg fikk et spark av å ha 7 påfølgende vinnende handler, hvorav noen har gjort meg mer enn 100 på min mengde i fare. Den endelige gevinsten på disse sprekkene vil avhenge av hvor nær aksjen ender opp til strekkprisen på kalenderen min etter annonseringen. Jo nærmere Strike, jo større er gevinsten Det er morsomt å eie et spredt som du er sikker på, vil tjene penger, uansett hva aksjen gjør. I dag er ideen litt annerledes. Vi vil ikke garanteres en fortjeneste, men det ser ganske sannsynlig ut til å skje Jeg f våre forutsetninger holder opp I hvert av de to siste kvartalene da FB annonserte inntekter, var de bedre enn det forventede markedet, og aksjen rallied pent. Hvem vet hva som vil skje neste gang når de kunngjør igjen 27. juli. Hvis historien er noen indikasjon, aksjekursen for FB svinger ikke veldig mye mellom kunngjøringsdatoer. Det har en tendens til å være ganske flatt, eller kanter opp litt i lulls mellom kunngjøringer, og flytter ofte litt høyere i uken eller to før annonseringsdagen. I dag kjøpte jeg disse kalenderspreadene på FB når aksjen handlede omtrent 120.Buy To Open 2 FB 16Sep16 120 samtaler FB160916C120 Selg for å åpne 2 FB 15Jul16 120 samtaler FB160715C120 for en debet på 3 26 å kjøpe en kalender. Bytt til Åpen 2 FB 16Sep16 125 samtaler FB160916C125 Selg for å åpne 2 FB 15Jul16 125 samtaler FB160715C125 for en debet på 3 11 å kjøpe en kalender. Min totale investering for disse to spreads var 1274 pluss 10 provisjon til den sats som ble belastet Terry s Tips abonnenter på thinkorsw im, for totalt 1284.Her er risikoprofilgrafen som viser overskuddet eller tapet av disse handlene når de korte alternativene utløper 15. juli. Frasebok Risikoprofil mai 2016.Du kan se at hvis aksjen ender mellom et sted mellom 120 og 125 om to måneder, vil disse sprekkene gi en gevinst et sted nær 550 eller omtrent 42 på den opprinnelige investeringen. Jeg tror at aksjen er ganske sannsynlig å ende opp i dette området. Hvis jeg har feil, og den faller med 5 eller går opp med over 10 vil jeg miste penger på den tiden, men i hvert tilfelle vil tapet være mindre enn halvparten av min forventede gevinst hvis den ender opp der jeg forventer at den vil. For å oppmuntre som denne grafen ser, synes jeg det er betydelig undervurdert hvor lønnsomme handlene vil være, og det har å gjøre med hvilken mulighet prisene gjør om inntjeningsmeldingsdatoer. Siden aksjekursene har store svingninger både opp og ned etter at resultatene blir offentliggjort, øker opsjonspriser i påvente av disse fluktuasjonene. Når 15Jul16-alternativene utløper 15. juli vil det bli en ukentlig opsjonsserie tilgjengelig for handel som utløper like etter 27. juli. Det vil ikke bli tilgjengelig for handel til 5 uker før den tiden, men det vil bli 29Jul16-serien. Implisitt volatilitet IV av 15Jul16-serien er for tiden 26 og 16Sep16-serien har en IV på 30 Når 29Jul16-serien blir tilgjengelig, vil IV være mye høyere enn noen av disse tallene, og skal stige til nesten 60 når annonseringsdatoen nærmer seg, og vokste enda høyere enn noen få uker siden før den siste kunngjøringen En høy IV betyr at et samtaleprosjekt med to uker av gjenværende liv som 29Jul16-serien ville ha når 15Jul16-serien utløper, ville være verdt ca 5, eller nesten doble hva den ovennevnte kalenderen sprer seg koste oss Hvis dette var sant, og hvis aksjen handler mellom 120 og 125, kan du kjøpe tilbake de utløpende 15Jul16-anropene og selge 29Jul16-anropene til begge strykepriser for en kreditt som er større enn hva du pai d for den opprinnelige kalenderen, og når de korte samtalene utløp, vil dine lange samtaler fortsatt ha 6 uker med gjenværende liv. Med andre ord, strategien jeg har satt opp i dag ved å kjøpe de to overordnede kalenderen, er en komplisert måte å benet i to kalenderspredninger med stor kreditt og garanterer også et ekstra fortjeneste. Risikoprofilgrafen gjenspeiler ikke at IV vil sveve for 29Jul16-serien som ikke eksisterer ennå, og de angitte gevinsten er drastisk undervurdert. Jeg vil oppdater disse handlene når vi går videre og gi deg beskjed hvis jeg foretar noen tilpasninger. Hvis aksjen beveger seg opptil 125 i de neste ukene, vil jeg trolig legge til en tredje kalender spredning på 130 strk. Det handler om den eneste sannsynlige justeringen jeg kan tenke på dette punktet, med mindre aksjen faller til 115 når jeg antagelig vil kjøpe den samme kalenderen spredt på 115 streiken. Hvis du gjør denne investeringen, slik det er sant med alle opsjonsinvesteringer, bør du bare gjøre det med penger som y du kan virkelig ha råd til å tape Hvis du velger å gjøre det, ønsker jeg oss begge flaks i løpet av de neste to månedene. Tirsdag 3. mai 2016. I løpet av den siste måneden har jeg foreslått å legge inn kalendere i forkant av en inntjeningsmelding for 4 forskjellige selskaper I alle tilfeller burde du ha vært i stand til å duplisere min suksess i å skape en kalenningsspredning på en kreditt. Disse spreads er absolutt garantert å tjene penger siden den lange siden av spreads har mer tid igjen og vil alltid være verdt mer enn den korte siden, uavhengig av hva aksjen gjør etter inntjeningsmeldingen. I dag vil jeg gjerne foreslå to flere selskaper hvor jeg prøver å sette opp kalenderen på en kreditt. Mer Legging til pre-Announcement Calendar Option Spreads. First , en oppdatering på Facebook FB pre-earnings-spillet jeg foreslo i forrige uke Tidligere viste jeg hvordan du kunne legge inn en kalender spredt i FB ved 110-streiken, og dette viste seg å lykkes. I tillegg foreslo jeg forrige uke somethi ng forskjellig den direkte kjøp av 17JUN16 29APR16 kalenderen sprer seg ved 105 streiken ved hjelp av puts og betalende 1 58, 110 streiken ved hjelp av putter og betalende 1 52 og 115 streiken ved hjelp av samtaler og betale 1 52 jeg klarte å kjøre alle tre av disse spredene i kontoen min til disse prisene, og du burde ha vært i stand til å gjøre det samme. Som du sikkert vet, rapporterte FB utblåsningsnumre, og aksjen økte, først til over 121, men da falt den tilbake til 117 nær tett fredag den 29. Vi håpet at aksjene kunne ende opp i vårt streikområde 105 115, men vi var ikke så heldige klokken 3 00 på fredag solgte jeg disse tre spreads for 95, 1 82 og 3 40 for totalt 6 17 for alle 3 Dette sammenlignet med en kostnad på 4 62 for de 3 spreads Fradrag av 15 i provisjoner, nettede jeg 1 40 140 for hvert sett av tre kalenderspreads jeg hadde satt på. Mens dette var et skuffende resultat, virket det til 22 på investeringen på bare 4 dager likte jeg spenningen med å holde en mulig 100 gevinst hvis st ock hadde endt på 110 i stedet for 117 og klarte fortsatt å gi en større avkastning enn de fleste gjør i et helt år. Denne uken, mandag morgen, så jeg på Costco COST, en av mine favorittbeholdninger som rapporterer inntekt 25. mai Alternativserien som utløper like etter denne kunngjøringen er 27MAY16-serien. Med aksjen på ca 148 50, kjøpte jeg 10JUN16 150 samtaler som utløper to uker senere enn 27MAY16-alternativene, og betalte 2 90 Implied Volatility IV for disse alternativene var 21 og 27MAY16 serier var bare 22 Jeg regner med at forskjellen mellom disse IV-ene skal bli mye høyere de neste par ukene, for det meste bør 27MAY16-serien bevege seg høyere. Jeg bestilte straks en ordre for å selge 27MAY16 150-anropene, godt avbestillet ordre for 3 05 which would give me a credit of 15 15 less 2 50 commissions The stock shot 2 higher and this order executed less than 2 hours after I placed it I apologize that I didn t send this out to you in time for you to duplicate what I did. I still lik e the company and its prospects, so I placed another order to buy 10JUN16 152 5 calls, paying 2 56 when COST was trading at 150 80 I then placed a good-til-cancelled order to sell 27MAY16 152 5 calls for 2 65 That has not executed yet. Another company that looked interesting was Target TGT which announces earnings before the bell on May 18 IV for the 20MAY16 series was 27, only barely higher than the 3JUN16 series of 24 this difference should get bigger When the stock was trading about 79 40, I bought 3JUN16 79 5 calls for 1 88 and immediately placed an order to sell 20MAY16 calls for 1 95 This order executed about 2 hours later when the stock rose about 60 Once again, I apologize that I did not get his trade possibility out to you in time for you to copy it. Tomorrow I intend to buy TGT 3JUN16 81 calls and as soon as I get them, I will place an order to sell 20MAY16 81 calls for 10 more than I paid for them If the stock rises or IV of the 20MAY16 options gets larger as it should , anoth er credit calendar guaranteed profit spread should be in place. In the last few weeks, I have both told you about and used this strategy for SBUX, JNJ, FB, and TWX Now I have added COST and TGT to the list In each case, I bought a slightly out-of-the-money call a few weeks out and immediately placed an order to sell the post-announcement same-strike call so that I would create a calendar spread at a credit. The ultimate gain on these spreads will depend on how close the stock ends up to the strike price of my calendar spread after the announcement The nearer to the strike, the greater the gain It is fun owning a spread that you are certain will make a profit, no matter what the stock does. Tuesday, April 26th, 2016.Facebook FB announces earnings tomorrow, Wednesday the 27th, after the close There is still time to place what I think will be a dynamite options play You have until the close tomorrow to get these spreads in place. Last Minute Facebook Earnings Play. Over the past few weeks, I h ave suggested legging into calendar spreads at a price slightly above the current stock price for companies that would be announcing earnings about two or three weeks later The underlying idea of these spreads is that, 1 in the days leading up to the announcement, the stock tends to drift higher as hope for a positive announcement grows and, 2 implied volatility IV of the option series that expires directly after the announcement date almost always soars because big moves in the stock often take place right after results are disclosed. In my personal account, in the last few weeks, I have both told you about and used this strategy for SBUX, JNJ, and FB In each case, I bought a slightly out-of-the-money call a few weeks out and immediately placed an order to sell the post-announcement same-strike call so that I would create a calendar spread at a credit. In every case, I was able to complete the calendar spread at a credit which was large enough to cover the cost of the call I had bought as well as commissions on the trade 1 25 per option at the commission rate thinkorswim charges Terry s Tips subscribers This means I not only made a small profit at the time, but I was guaranteed a much larger profit when the short calls expired The closer the stock price ends up to the strike price, the greater that profit will be. Last week, I also tried this strategy with Time Warner TWX , another company I like I bought 27 May 16 76 calls when TWX was trading at 75 50, paying 2 31 I immediately placed a good-til-cancelled order to sell 6 May 16 76 calls for 2 39 This was executed the following day, and I now own a calendar spread that is guaranteed to make me a profit TWX announces on May 4 before the open and I will close out the calendar two days later when the 6 May 16 calls expire. There is something wonderful about owning an option spread that is guaranteed to make a profit The only question mark is how big that profit will be. FB announces after the close tomorrow, April 27 It i s too late to leg into a calendar spread like I did for the above 4 companies, but it is not too late to take advantage of some huge IV advantages IV for the 29 APR 16 series has soared to 82 it was only 52 a week ago IV for the 17 JUN 16 series is only 34 These IVs make the FB calendar spreads exceptionally cheap right now, at least to my way of thinking. With FB trading about 109 today, these are the calendar spreads I have placed. Buy to Open FB 17 JUN 16 105 puts FB160617P105 Sell to Open FB 29 APR 16 105 puts FB160417P105 for a debit of 1 58 buying a calendar. Buy to Open FB 17 JUN 16 110 puts FB160617P110 Sell to Open FB 29 APR 16 110 puts FB160417P110 for a debit of 1 52 buying a calendar. Buy to Open FB 17 JUN 16 115 calls FB160617C115 Sell to Open FB 29 APR 16 115 calls FB160417C115 for a debit of 1 52 buying a calendar. These prices are a little more than the mid-point of the bid-ask range for the calendar spreads You should be able to get these prices. On Friday when the short opt ions expire, an at-the-money calendar spread with 49 days of remaining life as these are should be worth over 5, or more than what I paid for all three spreads If the stock is 5 higher or lower than a strike, the calendar should be worth over 2 50, well more than what any of the spreads cost. I think these are good trades to make and am hoping for a 110 price for FB on Friday near the close If that comes about, I should more than double my investment in less than a week. Wednesday, April 20th, 2016.Over the last 3 weeks, I have suggested a way to leg into calendar spreads at a credit in advance of the earnings announcement for Starbucks SBUX , Facebook FB , and Abbvie ABBV All three calendars ended up being completed, and all three have already delivered a small profit Once earnings are announced and the short side of the calendar spread expires, all three spreads are guaranteed to produce a much larger profit as well depending on how close the stock price is to the strike price. Today I would like to discuss another Facebook play While this one does not guarantee profits, I believe it is even more exciting in many ways It is possible that you could double your money in less than two weeks I also believe it is extremely unlikely to lose money. How to Play the Upcoming Facebook Earnings Announcement. All sorts of articles have been written over the past few weeks about the prospects for FB, some positive and some negative We will all learn who was right and who was wrong late next week when FB announces earnings on April 27, and the details of the company s large assortment of new and wondrous initiatives will be disclosed. The high degree of uncertainty over the announcement has caused implied volatility IV of the options to soar, particularly in the series that expires two days after the announcement Those Apr5-16 options carry an IV of 52 This compares to only 35 for longer-term option series and 32 for the Apr4-16 series which expires this week. Buying calendar spreads at this time represents one of the best opportunities I have ever seen to buy cheap options and sell expensive options against them The FB calendar spreads are exceptionally cheap right now, at least to my way of thinking. I have written an article which was published by today which describes the actual calendar spreads I have bought yesterday and today and I have bought a lot of them The article fully explains my thinking as to which spreads I purchased Read the full article here. Tuesday, April 12th, 2016.For each of the last two Mondays I have told you about an earnings-related trade I made Today I would like to review my thinking on those trades, update how they are going, and offer you a new idea of a third trade I made his morning. Earnings Season Has Arrived How to Capitalize on it With Options. In the last few weeks leading up to a quarterly earnings announcement, two things usually happen First of all, the stock often moves higher as the announcement day approaches as some investo rs start hoping that the company might beat expectations The second thing is even more likely and essentially always happens Implied Volatility IV of the option prices moves much high This means that the prices for options temporarily rise in value across the board The greatest upward move in IV takes place in the options series which expires just after the announcement date. The reason that IV becomes greater at this time is that once earnings are announced, the stock is likely to move either up or down by a much larger amount than it does most trading days When volatility is expected to be high, option prices rise in anticipation of that higher level of anticipated price changes. One of my favorite option plays is based on these two tendencies to occur as the announcement day approaches I like to leg into a calendar spread at a strike price which is slightly higher than the stock price I do this by buying a call option at that strike in the option series that expires two weeks after th e series which expires just after the announcement is made Once I have made my purchase, I place a good-til-cancelled order to sell a call at the same strike in the series that expires just after the announcement date the series which will carry the highest IV and therefore the highest option prices I set a limit price which is sufficiently greater than what I paid for the two-week-longer call to cover the commissions and leave a small profit as well. This limit price should be met if either or both of the tendencies end up happening the stock moves higher or IV increases Most of the time, I have been able to complete the trade and end up with a calendar spread at a credit. If I am successful in setting up a calendar spread at a credit, I am guaranteed to make a nice profit on the spread I can t lose because the call I own has two weeks more of life than the same-strike call I have sold to someone else, so it can be sold at a credit, no matter what the stock price does after the announce ment My greatest gain will come if the stock ends up very close to the strike price which I selected. The Starbucks SBUX Play SBUX announces on April 21 Two weeks ago, with SBUX trading about 58 60, I placed an order to buy SBUX May1-16 calls I paid 1 12 112 per contract plus 1 25 commission at the rate paid by Terry s Tips subscribers at thinkorswim if you are paying more than this as commission rate, you might consider opening an account at this brokerage see the offer below. I immediately placed an order to sell Apr4-16 60 calls at a limit price of 1 20 The Apr4-16 series expires on April 22, the day after the announcement on the 21st This trade executed the very next day After commissions, I had gained 5 50 for each spread, and was guaranteed to make an additional gain once the Apr4-16 calls expired Since the May1-16 calls have two weeks more of remaining life than the Apr4-16 calls, the spread will always have at least some value The closer the stock is to 60, the greater the value of the spread If I am lucky enough to see it end up at 60 on April 22, I could expect to collect about 80 for each spread on top of the 5 50 I already have collected. The Facebook FB Play One week ago today, knowing that FB would announce earnings on April 27, when the stock was trading at 112 it had fallen 4 at the open from Friday s close because an analyst forecast that their earnings would disappoint I bought May2-16 114 calls for 4 40 440 plus 1 25 per contract, or 441 25 I then placed a good-til-cancelled order to sell Apr5-16 114 calls for 4 50 These calls would expire on April 29, two days after the announcement on the 27th. Both the stock and IV of the Apr5-16 options rose on Tuesday, and my trade executed IV for the Apr4-16 series was 40 when I reported this trade to you two weeks ago, and it is now 48 Now I am guaranteed a profit in FB as well, and I am rooting for the company to exceed expectations and a 114 price come along after the announcement As I write this, FB has fall en further, to about 110 There is something nice about holding an options investment that is guaranteed to make a gain no matter what the stock price does Most of the time, I would be anguishing when my stock is dropping in price. Closing Out the Trades On the Friday when the short calls in these calendar spreads expire, you will have to make a decision If the stock price is trading at a lower price than the strike price, you don t really need to do anything as the short calls will expire worthless However, you might want to buy them back at a nominal price if that price is 05 or lower, thinkorswim does not charge any commission, by the way You would only buy them back if you also planned to make a sell trade as well You could either sell the call you own which has two weeks of remaining life essentially closing out the calendar spread , or you might sell the same-strike call which has one week of remaining life this sale can almost always be made at more than 50 of what you could sell the two-week-out call. A third alternative would be let the short call expire worthless and just hang on to your long calls remember, they did not cost you anything at the beginning , and hope for a windfall gain if the stock manages to soar Most of the time, I resist buying puts or calls outright, preferring instead to be a seller of short-term options But every once in a while, it is fun to hang on to an option and see what might happen, especially when it didn t cost me anything It is sort of like getting a free lottery ticket with better odds but a smaller pay-off than the lottery offers. If the Sell Trade Doesn t Execute Some of the time, the stock will fall after you have made your call purchase and IV doesn t rise enough to force an execution on your sell order In those cases, I wait until the end of the day just before the announcement and sell the same call in my good-til-cancelled order at whatever price I can get I have found that the stock often ticks up in the final hour of that day, and I can get a better price than earlier. The calendar spread that you have created will not be made at a credit, but it still might be cheap compared to usual standards because of the elevated IV of the call you are selling. Another alternative might be to sell your long call It might be sold at a small profit, or more likely, a small loss Even if the stock has fallen, IV might have moved high enough to make the option worth more than you paid for it. This Week s Trade, Abbvie ABBV ABBV is a drug company that pays a high dividend and doesn t fluctuate very much For these reasons, IV and option prices are quite low, but that doesn t mean you can t make gains with this same strategy ABBV announces earnings before the market opens on April 28th. With the stock trading about 58 50 this morning, I bought ABBV May2-16 58 5 calls for 1 87 This series closes two weeks later than the Apr5-16 series which expires on April 29, just after the April 28 announcement date I have placed a good - til-cancelled order to sell Apr5-16 58 5 calls at a limit price of 1 95 IV for this series is currently 34 and can be expected to rise over the next week or two. I selected the 58 5 strike instead of a higher strike because there is a 57 dividend payable on April 13 tomorrow which may depress the stock by about that much In fact, you might want to wait until tomorrow to buy the Apr5-16 call because it might be cheaper then. I will report back to you on how these trades end up. Making 36 A Duffer s Guide to Breaking Par in the Market Every Year in Good Years and Bad. This book may not improve your golf game, but it might change your financial situation so that you will have more time for the greens and fairways and sometimes the woods. Learn why Dr Allen believes that the 10K Strategy is less risky than owning stocks or mutual funds, and why it is especially appropriate for your IRA. Success Stories. I have been trading the equity markets with many different strategies for over 40 years Terry Allen s strategies have been the most consistent money makers for me I used them during the 2008 melt-down, to earn over 50 annualized return, while all my neighbors were crying about their losses. thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc and Terry s Tips are separate, unaffiliated companies and are not responsible for each other s services and products. Copyright 2001-2017 Terry s Tips Stock Options Trading Blog Terry s Tips, Inc dba Terry s Tips. Option Strategies for Earnings Announcements. I just finished reading Option Strategies for Earnings Announcements book by Ping Zhou and John Shon It introduces several ways to exploit option trading opportunities around earnings news Chapter 8 is especially relevant to what we are doing at SteadyOptions. It examines a strategy of buying volatility in the days or weeks prior to the earning announcements by longing straddles strangles and closing the positions a day before the announcements when implied volatility is at its highest level. The b aseline case is as follows you enter long straddle position five days before the announcement, using the nearest month options, and close the position one day before the announcement Using this strategy, they found out that the average return was -0 45.So what does it mean for us You would think that including slippage and commissions, the results will be even worse, probably in the 3-4 loss range So how do we manage to beat the statistics and produce average gain of 4-5 As a side note, 20 trades per month at 4 average return and 10 allocation will produce monthly returns of 8 before commissions. Several factors contributed to the difference between our results and the results in the book. They examine the full universe of all equity options traded over 14 years While this means no cherry-picking of good results and brushing aside of bad results , we would not even consider stocks with consistently bad results We have a selected list of just few dozen stocks which tend to produce the bes t results over time This alone should make a huge difference. They limit the holding period to 5 days, entering five days before the announcement and exiting one day before the announcement We don t have that limitation We enter our trades between 2 and 14 days before the announcement, based on backtesting results, price, implied volatility, time to expiration etc For example, for options expiring in less than a week, we usually limit the holding period to no more than 2-3 days. The testing includes 14 years of data from 1996 to 2009 This was before weekly options have been introduced Now we have a choice of trading weekly options or monthly options, and we adjust our strategies based on market conditions and individual stocks For some stocks, weekly options tend to work better For others, monthly options would be a better choice. The testing included closing the trades at the last day only We don t have that limitation We can close earlier if our profit target has been hit. The testing is based on End Of Day prices We can use the daily fluctuations to enter and exit at better prices. We can manage our positions For example, if we opened a 30 straddle when the stock was trading at 30 and the stock moved to 31, we might roll the straddle to the 31 strike If the stock moves back to 30, we will roll back to the 30 straddle This is what we did with one of our recent trades Using the methodology in the book, the straddle would produce 10 loss, but with proper management, our final return was 12 gain. We use a combination of straddles and strangles If the stock is trading at 102, they would open a 100 straddle - we would prefer a 100 105 strangle in such situation This can make a huge difference as well If the stock is not close enough to the strike, we won t open the trade. The bottom line is even with such strict rules and limitations, the average return is almost breakeven This is a definite confirmation that with proper selection of stocks, holding periods, adjustments and t rade management, the strategy has positive long term expectancy with very limited risk. Edited July 10, 2016 by SteadyOptions. What Is SteadyOptions. Full Trading Planplete Portfolio Approach. Diversified Options Strategies.