Bollinger Bånd Java Kode

Stock Chart - Bollinger Band. Bollinger Band. Stock chart er grafiske representasjoner av historiske aksjekurser som bidrar til å avgjøre dagens tilbud og etterspørselskrefter i børsutveksling. På aksje - og råvaremarkedene handler det å studere diagrammønstre en stor rolle under teknisk analyse Analyse av lagerdiagrammet gjør det mulig for en næringsdrivende å bestemme med mer nøyaktighet akkurat hva dagens tilbud og etterspørsel er på lager JenScript støtter vanlige indikatorer og overlays som ohlc, lysestake, glidende gjennomsnitt, sma, ema, wma, macd, bollinger band, time picker etc. Bollinger Bands er et teknisk analyseverktøy oppfunnet av John Bollinger på 1980-tallet, samt et begrep som varemerkeavhengig av han i 2011. Etter å ha utviklet seg fra konseptet med handelsbånd, kan Bollinger Bands og tilhørende indikatorer b og båndbredde brukes å måle høyheten eller lavheten i prisen i forhold til tidligere handler Bollinger Bands er en volatilitetsindikator som ligner på Keltner-kanalen. Bollinger Band s består av en N-periode som beveger gjennomsnittlig MA. an øvre bånd ved K ganger en N-periode standardavvik over det bevegelige gjennomsnittet MA Ka lavere bånd ved K ganger en N-periode standardavvik under det bevegelige gjennomsnittet MA K. Typical verdier for N og K er henholdsvis 20 og 2. Standardvalget for gjennomsnittet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt, men andre typer gjennomsnitt kan benyttes etter behov Eksponentielle glidende gjennomsnitt er vanlig vanlig valg Normalt brukes samme periode for både midten band og beregning av standardavvik. Registerplugin StockPlugin i projeksjon Legg til aksje i plugin og registrer layer. For denne casestudien, ser vi opp historiske aksjekurser på nasdaq-markedet. For eksempel, SLV som er TheSSares Silver Trust, forsøker Trusten å gjenspeile generelt Utførelsen av prisen på sølv Gå i historisk menyseksjon, og etter at du har bestilt denne historien, har vi historisk historisk pris splittet av år. Støtten er definert av properties. fixing date. low lo vestpris over en tidsenhet, f. eks. en dag eller en time. høy pris den høyeste prisen over en tidsenhet, f. eks. en dag eller en time. åpne prisen åpningsprisen for eksempel for et dagtabell dette ville være startprisen for den dagen. close pris sluttkurs for denne tiden fastsetter period. volume antall aksjer eller kontrakter handlet i en sikkerhet eller et helt marked. Ingen blokkering UI prosess antar vi bruker webarbeid som laster asynkront hver historisk data deler vi kan bruke denne bestanden arbeider som leverer data nedlastingsbehandling og lagerlasteren som administrerer de lastede dataene. La oss lage funksjonen. JenScript JS - JavaScript HTML5 SVG-diagramdatavisualiseringsbibliotek. Som etter min erfaring i tilfelle av teknisk analyse er python det beste alternativet i tilfelle av enkle beregninger java er bare bra, men for mer komplekse og modifiserte beregninger vil java gi en ekte hodepine, spesielt når det gjelder testing. Så beste måten er å gjøre alle dine tekniske analyseberegninger i python og last dem i database eller csv og les dem ved java Dette er mange biblioteker for python er tilgjengelig. Besvart 1. desember kl 5 09. Hvorfor er beregninger best å utføre på Python i stedet for Java Og hva er modifiserte beregninger Takk Matthew Jul 7 15 på 14 47. Din Svar.2017 Stack Exchange, Inc. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er prisingen av nær kanten på konvolutten at vi er interessert i. De er en av de mest kraftige konseptene som er tilgjengelig for den teknisk baserte investoren, men de gir ikke som absolutt absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører båndene. Det de gjør er å svare på det flerårige spørsmålet av om prisene er høye eller lave på en relativ basis Bevæpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved å bruke indikatorer for å bekrefte prishandlinger. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi handler med Trading-bånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt. Det handler om priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur er i fortjeneste magi av lager transaksjon timing forfatteren JM Hurst s tilnærming involvert tegning av glatt konvolutter rundt prisen for å hjelpe i syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken Merk spesielt bruk av forskjellige konvolutter for sykler av forskjellige lengder. neste store utvikling i ideen om trading band kom i midten til slutten av 1970-tallet, fordi konseptet med å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen ble populær, en tilnærming som er fortsatt ansatt av mange Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA Den gjennomsnittlige brukt er et 21-dagers enkelt bevegelige gjennomsnittsbånd. Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss den valgte prosent 1 0 04 1 04 Beregn deretter nedre båndet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene 20- og 21-dagers gjennomsnitt og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities som i forsøk på å finne noen måte å få markedet til å sette båndbredder i stedet for intuitiv eller tilfeldig valgmetode som ble brukt tidligere, antydet at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen. Han stakk på 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndeneburde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor skiftet opp 3 og ned av 2 Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyveflyt vil øvre båndbredde ekspandere og den nedre båndbredden vil trekke sammen Det motsatte gjelder i et bjørnmarked Ikke bare forandres den totale båndbredden over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. Å skje markedet, hva som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva å gjøre I slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabelen Til volatilitet, så vendte jeg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg testet et hvilket som helst antall volatilitetsmålinger før du velger standardavvik som metode for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat ble Bollinger B og er ekstremt raske til å reagere på store bevegelser i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittlig gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, høy lavt nær 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet vil jeg begrense diskusjonen min om handelskanaler til bruk av sluttpriser for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort og lang sikt applikasjon satser fungerer like bra. Fokusering på mellomliggende trenden gir en bruk av de korte og langsiktige arenaene som referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og de enkelte aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korreksjonen av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittet er gjennomsyret av korreksjonen, da er gjennomsnittet for kort hvis korrigeringen i sin tur faller kort av gjennomsnittet, da gjennomsnittet er for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, vil gi støtte langt oftere enn det er ødelagt Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg for å gjøre det Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt. I 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 perioder en og ti tiendedeler gjør jobben ganske well.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes karakter irrelevant alt ser ut til å svare på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Tags of the Upper and Lower Ban ds Handelsbånd svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelsbånd gir ikke absolutt kjøp og salgssignaler bare ved å ha blitt rørt heller, men de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Sommere eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og videreføring signalerer gjennom sammenligning av en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor båndene. Hvis prismerkene viser øvre bånd og indikatorhandling, blir det ikke solgt signal. På den annen side, hvis prismerkene ikke viser øvre bånd og indikatorhandling bekreft at det er, det avviker vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et salgssignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpssignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prisaksjon innenfor bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor båndene etterfulgt av en andre topp inne i båndene, utgjør et salgssignal. Det er ingen krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til bandene Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre pushen går til en nominell ny høy. Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Betydelig bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, bruker den samme formelen som George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor bandene I motsetning til stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 Vi er på øverste bånd, på 0 vi er på lavere bånd. Over 100 er vi over de øvre båndene og under 0 er vi under det nedre bandet. Lukk - lavere bånd. opperbånd - lavere bånd. Indikator b lar oss sammenligne pr Isaktivitet til indikatorhandling På en stor push ned, anta at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til litt lavere prisnivå etter en rally faller b bare til 10 mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prishandlinger innen bandene. Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre lavet ble laget i bandet. Kjøpssignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, og dermed ga Vi er et bekreftet buy signal. upper band - lavere band. Trading band og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig Båndbredde, en annen indikator avledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere Det er Bredden på båndene uttrykt som en prosent av det bevegelige gjennomsnittet Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten vanligvis i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulær trekk s Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig kommer i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Føler multikollinearitet En kardinalregel for vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer multikollinearitet er bare flere teller av samme informasjon Bruken av fire forskjellige indikatorer, alle avledet fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. Så en indikator utledet fra sluttkursene, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer Men å kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og forandringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk, ville det ikke være Her er tre indikatorer som skal brukes med band for å generere kjøper og selger uten Å løse problemer I følge indikatorer utledet av pris alene er RSI et godt valg. Lukkepriser og v olume kombinere for å produsere balanse volum, et annet godt valg Til slutt, prisintervall og volum kombinerer for å produsere pengestrøm igjen et godt valg Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy Mange andre kunne ha blitt valgt så vel som MACD kan erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være colinear med bandene selv i visse tidsrammer Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i båndene til virkningen av en indikator du kjenner godt. For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er kolinear med den første Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983. De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsband. Følgende regler om bruk av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne h ave spurte oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt på lavere bånd. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandlinger for å komme til strenge kjøp og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, skal indikatorene ikke være direkte relatert til en en annen For eksempel kan en momentumindikator kunne utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klare rentemønstre som M-topp og W-bunn, momentumskift, osv..Tags av bandene er bare det, merker ikke signaler. En tag av det øvre Bollinger Band er IKKE i seg selv et selgesignal. En merke av det nedre Bollinger Band er IKKE i seg selv ab uy signal. In trending markeder pris kan, og gjør, gå opp den øvre Bollinger Band og ned lavere Bollinger Band. Closes utenfor Bollinger Bands er i utgangspunktet fortsettelsessignaler, ikke reversalsignaler Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitet breakout systemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Gjennomsnittet implementert som midt Bollinger Band bør ikke være det beste for kryssoverføringer. Det bør heller være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning Hvis gjennomsnittet er lengst, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder Tilsvarende, hvis gjennomsnittet er forkortet, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 på 10 perioders. Tradisjonell Bollinge r Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går utover ryggen av beregningsvinduet Eksponentielle gjennomsnitt må benyttes både for mellombåndet og i beregningen av standardavviket. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal og den typiske utvalgsstørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans. I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene i Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.