Rsi 25 75 Strategi

RSI 25 75 Mean Reversion System. RSI 25 75 Mean Reversion System bruker Relative Strength Index til å måle når en aksje blir oversold under en uptrend eller overkjøpt under en downtrend. Målet er å lage raske handler som varer bare noen få dager. Historisk bevis viser at systemet kan være lønnsomt på over 70 av sine bransjer, logge så mye som 1 fortjeneste på hver positiv handel. Om systemet. Systemet ble publisert av Larry Connors og Cesar Alvarez i sin bok High Probability ETF Trading 7 Professional Strategies for Improving Din ETF-handel I den boken foreslår de at justering av tidsperioden for RSI-indikatoren fra sin standard på 14 ned til 4 vil øke kanten på den indikatoren. Systemet bruker et 200 dagers enkelt glidende gjennomsnittlig SMA for å bestemme det langsiktige trend Deretter signalerer den en lang posisjon når et marked i en opptrend har sin RSI-indikator dråpe under 25 Den utgår fra denne posisjonen når RSI krysser over 55 For et downtrending-marked, Stammen kommer i en kort posisjon når RSI stiger over 75 og går ut av den posisjonen når RSI faller under 45. Systemreglene. Prisen 200 SMA. Pris 200 SMA. Exit Short When. Backtesting Results. I sin bok bekreftet Connors og Alvarez dette strategi på tvers av 20 ETFer fra starten av hver ETF gjennom utgangen av 2008 Det var totalt 786 handelssignaler på den lange siden som i gjennomsnitt var en avkastning på 1 48 per handel. Handelen var i gjennomsnitt 6,2 dager og 82 2 av alle handler var vinnere. På kort side ble 383 handler signalert. Disse handelen var i gjennomsnitt et overskudd på 1 26 pr handel, med hver handel varig i gjennomsnitt 7 74 dager og 68 1 av disse handler var vinnere. Uansett om publisering av systemet skulle skje sin prestasjon, blogger Sanz Profeten testet systemet fra begynnelsen av 2009 til og med 5. september 2012 handler både lange og korte signaler. Hans resultater viste at systemet logget en årlig avkastning på 7 78 med en nedtelling på 13 38 Han bemerket også at systemet produsert winn er på 73 44 av sine bransjer. System Analysispared til de andre betydelige reverseringssystemene vi har dekket, ser RSI 25 75 System ut til å kunne utnytte det 3-dagers høye lavsystemet, men ikke med flere dagers gjennombruddssystem. Resultatene for alle tre Systemene er veldig likte. De samler alle små fortjeneste gjennom mange raske handler, og de har en veldig høy gevinst på disse handlingene. Problemet med dette systemet er det samme som alle andre betydelige reverseringssystemer, det lar deg være åpen for å ta forkrøpet tap I det avseendet er disse betydelige reversjonssystemene faktisk ganske lik martingale-systemer. De produserer nesten alltid en fortjeneste, unntatt når en svart svane dukker opp. RSI kommer til slutt å komme tilbake til midten hvor du avslutter handelen, og vanligvis det vil gjøre det ganske fort Men alt som trengs, er det en gang at det ikke tøler deg helt. Innvendig for forbedring. For begge de tidligere gjennomsnittlige reverseringssystemene foreslo jeg at jeg ville være nysgjerrig på å se hvordan en dving en stopp-loss-komponent vil påvirke resultatene Det samme gjelder for dette systemet Ved å sette inn en stoppordningsordre for hver posisjon, kan du beskytte din ulempe, men vi vet ikke hvor mange handler som ville ha sluttet å stoppe før du etter hvert ble ferdig lønnsomt. Jeg har også diskutert handel med et middels reverseringssystem som en del av en pakke som driver flere systemer. Hvis du skulle bryte ned en rekke forskjellige systemer og deretter bestemme en måte å handle hver av dem når de mest sannsynlig var vellykket, kanskje du kan få en kant igjen Dette ville kreve omfattende testing. En annen ide som jeg ville være interessert i å teste ville være å sette en tidsbegrensning på hver handel. Det ville være interessant å undersøke hvor mange av de tapende handler som varet lenger enn gjennomsnittlig handel lengde Kanskje vi kunne finne en lengde som kunne ha tatt mindre tap før de ble større tap. SPY Eksempel. Nåværende diagram av SPY gir et godt eksempel på dette systemet SPY er bra over sin 200-dagers SMA, så det er i en uptrend. Dens RSI-indikator dyppet ned til 25 to ganger i juni. Hver av disse handler ville ha blitt sluppet til fortjeneste bare noen dager senere, da RSI sprang tilbake over 55 begge ganger. Husk at dette bare er et eksempel på en utrolig liten utvalgsstørrelse. Systemet er absolutt ikke garantert å utføre slik som hver gang. Oppgi et svar Avbryt svar. Relativ styrkeindeks RSI. Relativ styrkeindeks RSI. Developed J Welles Wilder , Relative Strength Index RSI er en momentum-oscillator som måler hastigheten og endringen av prisbevegelser. RSI svinger mellom null og 100 Tradisjonelt, og ifølge Wilder anses RSI å være overkjøpt når den er over 70 og oversold når under 30 Signaler kan også genereres av ser etter divergenser, svingninger og midtlinjeoverganger RSI kan også brukes til å identifisere den generelle trenden. RSI er en ekstremt populær momentumindikator som har blitt omtalt i en rekke artikler, ikke Rewiews og bøker gjennom årene Spesielt inneholder Constance Browns bok, Technical Analysis for Trading Professional, konseptet om oksemarked og bjørnmarkedsintervall for RSI Andrew Cardwell, Browns RSI mentor, introduserte positive og negative reverseringer for RSI i tillegg , Cardwell snudde begrepet divergens, bokstavelig og figurativt, på hodet. Wilder har RSI i sin 1978-bok, Nye konsepter i tekniske handelssystemer Denne boken inneholder også Parabol-SAR, Gjennomsnittlig True Range og Directional Movement Concept ADX Til tross for utvikling før datasalderen, har Wilder s indikatorer stått tidstesten og forblir ekstremt populær. For å forenkle beregningsforklaringen har RSI blitt oppdelt i sine grunnleggende komponenter. RS Gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap Denne RSI-beregningen er basert på 14 perioder, hvilket er standard foreslått av Wilder i sin bok Tap er uttrykt som positive verdier, ikke negative verdier. De aller første beregningene for avera ge gevinst og gjennomsnittlig tap er enkle 14 period gjennomsnitt. Første gjennomsnittlig gevinst Sum av gevinster i løpet av de siste 14 periodene 14.Første gjennomsnittlige tap Summen av tap i løpet av de siste 14 periodene 14. Den andre og etterfølgende beregninger er basert på tidligere gjennomsnitt og den nåværende gevinsten tap. Gjeldende fortjeneste Gjennomsnittlig fortjeneste x 13 nåværende Gevinst 14.Avvikende tap tidligere gjennomsnittlig tap x 13 nåværende tap 14.Taking den forrige verdien pluss den nåværende verdien er en utjevningsteknikk som ligner den som brukes i eksponentiell glidende gjennomsnittlig beregning Dette betyr også at RSI-verdiene blir mer nøyaktige da beregningstiden utvider SharpCharts bruker minst 250 datapunkter før startdatoen for et diagram, forutsatt at det foreligger mye data ved beregning av RSI-verdiene. For å nøyaktig replikere RSI-tallene, trenger en formel på minst 250 datapunkter. Wilder s formel normaliserer RS ​​og gjør det til en oscillator som svinger mellom null og 100 Faktisk ser et plott av RS nøyaktig det samme som et plott av RSI Th e normaliseringstrinn gjør det lettere å identifisere ekstremer fordi RSI er avstandsbundet RSI er 0 når gjennomsnittsøkningen er null. Forutsatt en RSI-periode på 14, betyr prisene nullstillet alle 14 perioder. Det var ingen gevinster for å måle RSI er 100 når gjennomsnittlig tap er null. Dette betyr at prisene flyttet høyere alle 14 perioder. Det var ingen tap for å måle. Her er et Excel-regneark som viser starten på en RSI-beregning i handling. Merk. Utjevningsprosessen påvirker RSI-verdiene. RS-verdiene blir jevnet etter første beregning Gjennomsnittlig tap er lik summen av tapene dividert med 14 for den første beregningen Etterfølgende beregninger multipliserer den forrige verdien med 13, legg til den siste verdien og divider deretter summen med 14 Dette skaper en utjevningseffekt Det samme gjelder gjennomsnittlig gevinst fordi av denne utjevningen kan RSI-verdiene variere basert på total beregningsperiode. 250 perioder vil tillate mer utjevning enn 30 perioder, og dette vil påvirke RSI-verdiene litt tilbake. 250 dager når det er mulig Hvis gjennomsnittlig tap er null, oppstår en splittelse med null situasjon for RS og RSI er satt til 100 per definisjon Tilsvarende er RSI 0 når gjennomsnittlig gevinst er null. Standard avkastningsperioden for RSI er 14, men Dette kan senkes for å øke følsomheten eller hevet for å redusere følsomheten. 10-dagers RSI er mer sannsynlig å nå overkjøpte eller oversolgte nivåer enn 20-dagers RSI. Tilbakeføringsparametrene er også avhengig av en sikkerhetsvolatilitet 14-dagers RSI for internettforhandler Amazon AMZN er mer sannsynlig å bli overkjøpt eller oversolgt enn 14-dagers RSI for Duke Energy DUK, et verktøy. RSI anses å være overkjøpt når det er over 70 og oversold når det er under 30 Disse tradisjonelle nivåene kan også justeres for å bedre passe til sikkerhets - eller analytiske krav. overkjøpt til 80 eller redusert oversold til 20, vil redusere antall overkjøpte oversold-avlesninger. Kortsiktige forhandlere bruker noen ganger 2-års RSI til å se etter overkjøpte avlesninger over 80 og oversolgt avlesninger under 20.Wilder con side RSI overkjøpt over 70 og oversold under 30 Figur 3 viser McDonalds med 14-dagers RSI Dette diagrammet har daglige barer i grått med en 1-dagers SMA i rosa for å markere sluttkurs fordi RSI er basert på sluttpriser Arbeider fra venstre til høyre, lageret ble oversolgt i slutten av juli og funnet støtte rundt 44 1 Merk at bunnen utviklet seg etter oversold lesing Lageret ble ikke borte så snart oversoltet lesing dukket opp Bunnfall kan være en prosess Fra oversolgte nivåer flyttet RSI over 70 i midten av september å bli overkjøpt Til tross for denne overkjøpte avlesningen, gikk ikke aksjen tilbake. I stedet gikk aksjene i et par uker og fortsatte høyere. Tre ble overkjøpt avlesninger før aksjene endelig toppet 2. desember. Momentum-oscillatorer kan overkjøles oversold og forbli så i en sterk opp ned trend De første tre overkjøpte avlesningene forfordelte konsolideringer Den fjerde sammenfalt med en betydelig topp RSI, da flyttet fra overkjøpt å oversolle i januar Den endelige bunnen var ikke sammenfallende med den første oversoldavlesningen da aksjen til slutt bunte noen uker senere rundt 46 3. Som mange momentum-oscillatorer fungerer overkjøpte og overlatte avlesninger for RSI best når prisene beveger seg sidelengs innenfor et område. Figur 4 viser MEMC Electronics WFR trading mellom 13 5 og 21 fra april til september 2009 Aksjen toppet kort tid etter at RSI nådde 70 og bundet kort tid etter at aksjen nådde 30. Ifølge Wilder signaliserer divergenser et potensielt reverseringspunkt fordi retningsmomentet ikke bekrefter pris A bullish divergens oppstår når den underliggende sikkerheten gjør en lavere lav og RSI danner en høyere lav RSI, bekrefter ikke det lavere lavet, og dette viser styrket momentum. En bearish divergens skjema når sikkerheten registrerer en høyere høy og RSI danner et lavere høyt RSI, bekrefter ikke den nye høye og dette viser svekkelse momentum Figur 5 viser Ebay EBAY med en bearish divergens i august-oktober aksjen flyttet t o nye høyder i september-oktober, men RSI dannet lavere høyder for bearish divergensen. Den etterfølgende sammenbrudd i midten av oktober bekreftet svekkelse momentum. A bullish divergens dannet i januar-mars. Den bullish divergensen dannet med Ebay flyttet til nye nedturer i mars og RSI holdingen over sin tidligere lave RSI reflekterte mindre ulemper i løpet av februar-mars-tilbakegangen Midt-mars-breakout bekreftet bedre momentum Divergenser pleier å være mer robuste når de danner etter en overkjøpt eller oversolket lesing. Før du blir for opptatt av forskjeller som gode handelssignaler, er det må det bemerkes at forskjeller er misvisende i en sterk trend. En sterk opptrend kan vise mange bearish divergenser før en topp faktisk materialiserer. Omvendt kan bullish divergenser vises i en sterk nedtrending - og likevel fortsetter nedtrenden. Figur 6 viser SP 500 ETF SPY med tre bearish divergences og en fortsatt opptrend Disse bearish avvikene kan ha advart om en kortsiktig pullba ck, men det var tydeligvis ingen større trend reversering. Failure Swings. Wilder vurderte også sviktende svingninger som sterke indikasjoner på en forestående reversering. Manglende svingninger er uavhengige av prishandling. Med andre ord fokuserer sviktfeil utelukkende på RSI for signaler og ignorerer konseptet av divergenser Et bullish svikt sving danner når RSI beveger seg under 30 oversold, hopper over 30, trekker seg tilbake, holder over 30 og bryter deretter sin for høye. Det er i utgangspunktet et trekk til overliste nivåer og deretter høyere høyere over overlatte nivåer. Figur 7 viser Forskning i Motion RIMM med 10-dagers RSI danner en bullish svikt sving. En bearish svikt sving danner når RSI beveger seg over 70, trekker tilbake, hopper, overgår ikke til å overstige 70 og bryter deretter sin forrige lav. Det er i utgangspunktet et trekk til overkjøpt nivå og deretter en lavere høyt under overkjøpte nivåer Figur 8 viser Texas Instruments TXN med bearish sving i mai-juni 2008. I teknisk analyse for handelsprofessoren foreslår Constance Brown at oscillatoren s reiser ikke mellom 0 og 100 Dette skjer også som navnet på det første kapittelet Brown identifiserer et oksemarkedsområde og et bjørnmarked for RSI RSI har en tendens til å svinge mellom 40 og 90 i et oksemarked opptrend med de 40-50 sonene Fungerer som støtte Disse områdene kan variere avhengig av RSI-parametere, styrken av trenden og volatiliteten til den underliggende sikkerheten. Figur 9 viser 14-ukers RSI for SPY under oksemarkedet fra 2003 til 2007. RSI økte over 70 i slutten av 2003 og flyttet deretter inn i sin oksemarkedet 40-90 Det var en overshoot under 40 i juli 2004, men RSI holdt 40-50 sonen minst fem ganger fra januar 2005 til oktober 2007 grønne piler Faktisk merk at tilbakekoblinger til denne sonen ga lavrisiko inngangspunkter for å delta i opptrenden. På flippsiden har RSI en tendens til å svinge mellom 10 og 60 i en bæremarkedet nedtrend med 50-60 sonen som opptreden. Figur 10 viser 14-dagers RSI for US Dollar Index USD i løpet av 2009-nedgangen RSI flyttet til 30 i n mars for å signalere starten på et bjørnintervall. 40-50-sonen ble deretter merket motstand til en pause i desember. Positive Negative Reversals. Andrew Cardwell utviklet positive og negative reverseringer for RSI, som er motsatt av bearish og bullish divergences Cardwell s bøker er ute av bruk, men han tilbyr seminarer som beskriver disse metodene. Constance Brown krediterer Andrew Cardwell for hennes RSI-opplysning. Før du diskuterer reverseringsteknikken, bør det bemerkes at Cardwells fortolkning av forskjeller er forskjellig fra Wilder Cardwell, betraktet baisseforskjeller som oksemarkedsfenomen På andre måter er bearish divergenser mer sannsynlig å danne seg i opptrender. På samme måte anses bullish forskjeller å være bæremarkedet fenomen som indikerer en downtrend. En positiv reversering skjema når RSI smir lavere og sikkerheten danner en høyere lav Denne lavere lav er ikke på oversold nivåer, men vanligvis et sted mellom 30 og 50 Figur 11 viser MMM med positiv reversering danner i juni 2009 MMM brøt motstand noen uker senere og RSI flyttet over 70 Til tross for svakere momentum med lavere lav i RSI holdt MMM over sin tidligere lave og viste underliggende styrke. I hovedsak var prisaktjon overstyrt momentum. En negativ reversering er motsatt av en positiv reversering RSI danner en høyere høy, men sikkerheten danner en lavere høy. Igjen er den høyere høye vanligvis like under overkjøpte nivåer i 50-70-området. Figur 12 viser Starbucks SBUX som danner en lavere høyde, ettersom RSI danner en høyere høy jevn selv om RSI smiddes en ny høy og momentum var sterk, prismaklinget ikke klarte å bekrefte som lavere høyt dannet. Denne negative reverseringen forutsignet den store støtpause i slutten av juni og skarp nedgang. RSI er en allsidig momentumoscillator som har stått testen av tiden til tross for endringer i volatilitet og markeder gjennom årene, er RSI fortsatt aktuelt nå som det var i Wilder s dager. Mens Wilders originale tolkninger er nyttige for å forstå indikatoren, er arbeidet o f Brown og Cardwell tar RSI-tolkning til et nytt nivå Tilpasning til dette nivået tar litt omtanke fra de tradisjonelt skolede kartleggerne. Wilder anser overkjøpte forholdene modne for en reversering, men overkjøp kan også være et tegn på styrke Bearish avvik fremdeles produserer noe godt selger signaler, men chartister må være forsiktige i sterke trender når bearish avvik er faktisk normale. Selv om begrepet positive og negative reverseringer kan virke å undergrave Wilders tolkning, er logikken sans og Wilder ville neppe avvise verdien av å legge større vekt på pris handling Positive og negative reverseringer sette pris handling av den underliggende sikkerheten først og indikatoren andre, som er måten den burde være Bearish og bullish forskjeller plasserer indikatoren først og pris handling andre Ved å legge mer vekt på pris handling, begrepet positivt og negative reverseringer utfordrer vår tenkning mot momentum oscillators. Using med S harpCharts. RSI er tilgjengelig som indikator for SharpCharts. Når de er valgt, kan brukerne plassere indikatoren over, under eller bak det underliggende prisplottet. Plassering av RSI direkte på toppen av prisplottet fremhever bevegelsene i forhold til prisaktiviteten til den underliggende sikkerheten. Brukere kan søke avanserte alternativer for å glatte indikatoren med et bevegelige gjennomsnitt eller legge til en horisontal linje for å markere overkjøpte eller oversolgte nivåer. Foreslått Scans. RSI Oversold i Uptrend Denne skanningen avslører aksjer som er i en uptrend med oversold RSI Først må aksjene være over deres 200- Dagens glidende gjennomsnitt for å være i en samlet opptrend For det andre må RSI krysse under 30 for å bli oversold. RSI Overkjøpt i Downtrend Denne skanningen avslører aksjer som er i en downtrend med overkjøpt RSI-nedgang Først må aksjene være under deres 200-dagers glidende gjennomsnitt For å være i en generell nedtrending For det andre må RSI krysse over 70 for å bli overkjøpt. Ytterligere Study. Constance Browns bok tar RSI til et nytt nivå med oksemarked og bjørn Markedsintervall, positive og negative reverseringer, og prognoser basert på RSI Noen metoder fra Andrew Cardwell, hennes RSI-mentor, forklares og raffineres også i boken. Teknisk analyse for Trading Professional Constance Brown. Relativ styrkeindeks - RSI. BREAKING DOWN Relative Styrkeindeks - RSI. Den relative styrkeindeksen beregnes ved å bruke følgende formel. RSI 100 - 100 1 RS. Var RS Gjennomsnittlig gevinst på oppperioder i angitt tidsramme Gjennomsnittlig tap av nedperioder i den angitte tidsrammen. RSI gir en relativ vurdering av styrken av en sikkerhets s siste prisutvikling, noe som gjør det til en momentumindikator. RSI-verdier varierer fra 0 til 100 Standard tidsrammen for sammenligning av perioder til nedperioder er 14, som i 14 handelsdager. Tradisjonell tolkning og bruk av RSI er at RSI-verdier på 70 eller høyere indikerer at en sikkerhet blir overkjøpt eller overvurdert, og kan derfor bli grunnlagt for en trend reversering eller korrigerende tilbaketrekking i n pris På den andre siden av RSI-verdiene blir en RSI-lesing på 30 eller under ofte tolket som en indikasjon på en oversold eller undervurdert tilstand som kan signalere en trendendring eller korrigerende prisomslag til oppsiden. Tips om bruk av RSI-indikatoren. prisbevegelser kan skape falske kjøps - eller salgssignaler i RSI. Det er derfor best brukt med forbedringer til søknaden eller i forbindelse med andre, som bekrefter tekniske indikatorer. Noen forhandlere, i et forsøk på å unngå falske signaler fra RSI, bruker mer ekstreme RSI-verdier som kjøp eller salgssignaler, for eksempel RSI-målinger over 80 for å indikere overkjøpsbetingelser og RSI-målinger under 20 for å indikere oversoldbetingelser. RSI brukes ofte i forbindelse med trendlinjer, da trendlinjestøtte eller motstand ofte faller sammen med støtte eller motstandsnivåer i RSI-lesingen. Vikter for forskjell mellom pris og RSI-indikatoren er et annet middel til å raffinere applikasjonen. Divergens oppstår når en sikkerhet gjør en ny høy eller lav pris, men RSI gir ikke en tilsvarende ny høy eller lav verdi Bearish divergens, når prisen gjør en ny høy, men RSI er ikke tatt som et salgssignal. Bullish divergens som tolkes som et kjøpesignal oppstår når Prisen gjør en ny lav, men RSI-verdien er ikke Et eksempel på bearish divergens kan utfolde seg som følger En sikkerhet stiger i pris til 48 og RSI gir en høy avlesning på 65 Etter å ha sporet litt nedover, gir sikkerheten senere en ny høy av 50, men RSI stiger bare til 60 RSI har bearishly diverged fra prisbevegelsen.