Hull Bevegelig Gjennomsnittsformelen Meta

MetaStock Moving Average Function. The glidende gjennomsnitt er trolig det mest brukte av alle indikatorer. Det kommer i forskjellige typer og har mange applikasjoner. I grunnleggende termer bidrar imidlertid et glidende gjennomsnitt til å jevne ut svingninger i pris eller en indikator og gi en mer nøyaktig refleksjon av retningen som sikkerheten beveger seg Flytende gjennomsnitt er forsinkende indikatorer og passer inn i trenden følgende kategori De forskjellige typene inkluderer enkle, veide, eksponensielle, variable og trekantige. Forskjellen mellom de ulike typer bevegelige gjennomsnitt er ganske enkelt måten gjennomsnittene beregnes For eksempel er et enkelt bevegelige gjennomsnittlig sted like vekting på hver verdi i det tidsveide og eksponentielle stedet mer vekt på nylige verdier i perioden et trekantet glidende gjennomsnitt legger større vekt på midtdelen av tidsperioden og en variabel glidende gjennomsnitt justerer vektingen avhengig av volatiliteten i perioden. Lets fokus på den enkle m som dannes ved å finne gjennomsnittsprisen på en sikkerhet over et bestemt antall perioder. Dette beregnes ved å legge opp sluttkursene for sikkerheten over det angitte antall perioder, f. eks. 15, og dividere dette oppsummerte svaret med antall perioder . Med hensyn til de andre typer bevegelige gjennomsnitt, kan beregningene deres være litt mer komplekse, men premisset er fortsatt det samme. Den eneste forskjellen er hvor og hvordan de relevante vektene er plassert. SYNTAX Mov Data Array, Perioder, EST TRI VAR W VOL. Data Array Dette er datarammeret som vil bli gjennomsnittet for å danne den glidende gjennomsnittlige indikatoren. Dette er oftest sluttkurs, men kan være andre prisdata eller indikator. Periods Dette angir hvor mange perioder som brukes til å beregne glidende gjennomsnitt. EST TRI VAR W VOL Dette er typen bevegelige gjennomsnitt som skal brukes, vist som følger. E Eksponentiell S Enkel T Tidsserie. Tri Tri-Variabel V Vekt. Volum Justert. Følgende Fo rmula tegner et 15-årig simpelt glidende gjennomsnitt av sluttprisen. I eksemplet ovenfor. En mer nyttig anvendelse av dette eksempelet kan være. C Mov C, 15, S og V Mov V, 20, S. Formelen ovenfor angir at sluttkurs må være over en 15-periode simpel glidende gjennomsnitt betegnet med C Mov C, 15, S og at nåværende volum må være større enn 20 perioder gjennomsnittet av volumet betegnet med V Mov V, 20, S. Looking på figur 3 27, kan vi se et 15-års simpelt glidende gjennomsnitt som er brukt på diagrammet. Figur 3 27 Flytende gjennomsnittlig indikator. Konstruer formler for følgende. 1 Sluttprisen krysser over et 20-års vektet glidende gjennomsnitt av nært og 30-tiden enkel flytting Gjennomsnittet av lukkingen er større enn det 50-årige enkle glidende gjennomsnittet for lukkingen. Denne artikkelen er en utdrag fra MetaStock Programmering Study Guide. Oppdag Den enkle hemmeligheten for å gjøre Metastock enkelt. Identifiser lønnsomme handler. Klikk her for å finne mer om MetaStock Programmering Study Guide. The Hull Moving Gjennomsnittlig Forbedre handelsstrategien. Tradere har lenge brukt flytende gjennomsnitt for å måle momentum og definere områder av støtte og motstand. Flytte gjennomsnitt beregnes ved å gjennomsnittlig verdien av en sikkerhets s pris over en viss tid, med resultatet som en kurve som glatter pris svingninger. Dette verktøyets viktigste svakhet ligger i hvordan det beregnes fordi det er et gjennomsnitt beregnet med bruk av priser fra fortiden, et enkelt bevegelige gjennomsnitt vil lagre dagens prisaktivitet. Hull-glidende gjennomsnitt adresserer denne begrensningen. HMA-indikatoren. Alan Hull s glidende gjennomsnitt er en indikator som ikke bare forbedrer det gode ved å utjevne prisfluktuasjoner, men det tar også på den bevegelige gjennomsnittlige øko nemesis prislagring. Hull-glidende gjennomsnitt utfører disse tingene ved å bruke kvadratroten av en gitt periode i stedet for selve perioden selv. Hull Flytende Gjennomsnittlig Formel. Vi begynner med den forbedrede kurven som utjevner Hull-glidende gjennomsnittlige touts Dette oppnås ved å ta et gjennomsnitt av th Gjennomsnittlig Å gjøre det gir en jevnere kurve, men det medfører også at indikatoren går enda lenger bak dagens priser. Hull anerkjente prisen på denne kurveutjevningen og balanserte derfor den med lagreduksjonskomponenten i hans formel. Hull forklarer hvordan han minimerer forsinkelsen av hans bevegelige gjennomsnitt ved hjelp av en rekke tall fra 0 til 9 som prispunkter, med 9 som den siste prisen. Han begynner med å beregne 10-års simpel glidende gjennomsnitt av serien, som gir et midtpunkt på 4 5 Selvfølgelig, Hull instruerer leserne til å halvere gjennomsnittet til 5 og bruke det til de siste tallene 5, 6, 7, 8 og 9, resultatet er midtpunktet på 7 Dette midtpunktet blir da lagt til forskjellen mellom de to gjennomsnittene eller 2 5 7 - 4 5, noe som gir en sum på 9 5 7 2 5. Hvis dagens pris er 9, er dette en liten overkompensasjon, men Hull forklarer at dette er hendig fordi den kompenserer den bølgende effekten av den nestede averagien ng. Formelen for Hull-glidende gjennomsnitt er som følger Heltidsfelt Roteringsperiode WMA 2 x Heltidsperiode 2 WMA-pris - WMA-pris. HMA-strategiens fordeler og ulemper. Hull-glidende gjennomsnittlig tendens til å overskygge nåværende priser kan også ses som en svakhet som handelsmenn burde være oppmerksomme på. En Hull Moving Gjennomsnittlig artikkel av Traders Corner beskriver denne tendensen som en slags som å avslutte fyren foran deg hvis du følger for nært. I tillegg bør Hull-glidende gjennomsnitt ikke være stole på å generere crossover-signaler, da denne teknikken er avhengig av selve elementet som HMA søker å eliminere forsinkelse. Til sin mer rettidige natur er Hull-glidende gjennomsnitt en nyttig indikator for å peke ut vendepunkter for oppføring og utgang eller som et filter for utlånsikkerhet til ditt neste trekk. Hull-glidende gjennomsnitt har begrensninger, men det oppnår det som gjør det lettere å gjøre kurven jevn, samtidig som det reduserer problemet med lagring som haunter mest bevegelige gjennomsnitt. Copyright 2012-2 016 Farnsfield Research All Rights Reserved. Risk Ansvarsfraskrivelse Ved å skrive inn informasjonen, godtar du og innvilger på å motta e-post og informasjon fra Farnsfield Research og dets tilknyttede selskaper. All kommunikasjon i denne e-posten er kun til informasjonsformål og skal ikke utgjøre et tilbud om selge eller oppfordre til tilbud om å kjøpe verdipapirer, valutaer inkludert spot, futures og eller alternativer eller andre finansielle instrumenter. Eventuelt utgave eller anbefaling som finnes her, kan ikke være egnet for alle investorer. Videre er ethvert problem som tilbys her ikke garantert eller godkjent av Farnsfield Research, Inc ikke FDIC forsikret og kan miste verdi. Unike opplevelser og tidligere forestillinger garanterer ikke fremtidige resultater. Testimonials her er uønskede og er ikke-representative for alle klienter. Visse kontoer kan ha dårligere ytelse enn det som er oppgitt. Handelsbeholdninger, futures, opsjoner og spot valutaer innebærer betydelig risiko og det er alltid potensial for lo ss Dine handelsresultater kan variere Fordi risikofaktoren er høy i valutamarkedshandel, bør det kun brukes ekte risikofond i slik handel Hvis du ikke har den ekstra kapitalen du har råd til å miste, bør du ikke handle i valutamarkedet Det er ikke sikkert et sikkert trading system, og ingen kan garantere fortjeneste eller frihet fra tap. Tilknyttede erklæringer om en faktisk handelsvare futures trading konto Kontoen opprettholdes av en kunde av et meglerfirma Kunden er abonnent på rådgivende handelstjeneste Tjenesten Basert på visse representasjoner gjort kundens megler ble handlingene i kontoen gjort i henhold til handelssignaler generert fra Tjenesten. Kontoen kan imidlertid ikke bekreftes at alle handelssignaler ble fulgt. I tillegg er det mulig at kunden opprettholder kontoen gjort skjønnsmessige beslutninger som ikke var resultatet av handelssignaler generert av Tjenesten Også, perfoen Rmance for kontoen påvirkes også av meglerprovisjonene og transaksjonsavgiftene som belastes kontoen. Mekleravgift og transaksjonsavgifter varierer. I tillegg anbefaler tjenesten at abonnenter som følger handelssignalene, opprettholder en minimumsbalanse for å ha tilstrekkelig egenkapital til marginalposisjoner som følge av handelssignalene Kontoen har kanskje ikke opprettholdt den anbefalte minimumskontosaldoen Følgelig kan ytelsen kontoen ikke nødvendigvis gjenspeile ytelsen til tjenestene. I tillegg gjenspeiler uttalelser kun ytelsen til kontoen i perioden presentert. Ingen representasjon er gjort kontoen s fortid eller fremtidig ytelse har vært eller vil være sammenlignbar med ytelsen som er inkludert i uttalelsene. Uttalelsene blir gitt til deg for å informere deg om typer handler og stillinger som følger av tjenesten. Utsagnene kan ikke være distribueres uten skriftlig tillatelse o Farnsfield Research. US Regjeringskrevd ansvarsfraskrivelse - Commodity Futures Trading Commission Forex, Futures og Options trading har store potensielle fordeler, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å akseptere dem for å investere i futures og opsjonsmarkeder Don t handle med penger du ikke har råd til å miste Denne e-posten er ikke en forespørsel eller et tilbud om å kjøpe selge futures eller opsjoner Det gjøres ingen representasjon om at noen konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som diskuteres på denne e-posten Den fortidende utviklingen av et handelssystem eller - metode er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. Handel innebærer høy risiko, og du kan miste mye penger. HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER HAVER mange uavhengige begrensninger, noen av dem beskrives under ingen representasjon At enhver konto vil eller er like å skaffe gevinster eller tap som ligner på dem som vises i det hele tatt, det er jevnlig å skille differanse CES MELLOM HYPOTETISKE PRESTASJONSRESULTATER OG DE VIRKELIGE RESULTATENE FØLGENDE OPPFYLLET AV ET NÅR SPESIELT HANDELSPROGRAM Én av begrensningene av hypotetiske resultatresultater er at de generelt er utarbeidet med fordelene ved hilsen i tillegg. HYPOTETISK HANDEL INVOLER IKKE FINANSIELL RISIKO OG INGEN HYPOTETISK HANDEL RECORD KAN HELT REGNSKAP FOR KONSEKVENSEN AV FINANSIELL RISIKO I FAKTISK HANDEL FOR EKSEMPEL, MULIGHETEN TIL Å STABELLE TAP ELLER ADHERE TIL ET SPESIELT HANDELSPROGRAM I HVILKEN HANDELSTILLINGER ER MATERIALPUNKTER, SOM KAN OGSÅ GJELDE HENSYN TIL AKTUELLE HANDELSRESULTATER DER ER SINNE ANDRE FAKTORER RELATERTE TIL MARKEDER I ALMINDELIGT ELLER TIL GENNEMFØRELSE AV ET NÅR SPESIFIKT HANDELSPROGRAM, SOM IKKE KAN FULLT REGNSKYTTES TIL I FORBEREDELSE AV HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER, OG ALLE SOM KAN VÆRE GJELDENDE VIRKELIGE HANDELSRESULTATER. Hull Flytende Gjennomsnittlig Indikator Ærlig Flytende Gjennomsnitt. Detaljer Publisert 16. oktober 2014 Skrevet av Admin Categor y Forex-indikatorer Treff 12055. De fleste av oss i en eller annen form bruker representanter for den bevegelige gjennomsnittsfamilien i vår handel. Men hovedproblemet med alle indikatorer som er bygd på matematikk av gjennomsnitt, går sakte. En effektiv løsning på dette problemet ble funnet av mange eksperimenter og Hull Moving Average Indicator eller Hull Moving Average. Traders bruker indikatorer basert på gjennomsnitt for å bygge dynamiske linjer av støttemotstand og vurdere styrken av prismomentet. De største ulempene ligger i beregningsmetoden, da flytende gjennomsnitt beregnes ut fra tidligere priser for en en bestemt periode eller antall barer, den beregnede linjen reduserer prisfluktuasjoner, men vil alltid ligge bak realprisen. Alan Hull, en australsk matematiker, finansanalytiker og arvelig aktør, medlem av Australian Association for Technical Analysis, viser at denne eksisterer , forfatter av den populære læreboken Active Investment og The Book of Charts, foreslo en forbedret versjon av glidende gjennomsnitt, som gir glatte indikatorer i konstruksjonen og nesten fullstendig eliminerer den negative effekten av lagging. Hva er glidende gjennomsnitt. Dette er et av de eldste verktøyene for teknisk analyse, som bidrar til å identifisere styrken og retningen av dagens prisutvikling for å sikre Optimale forhold for handelsmannen å åpne en handelsposisjon langs trenden Selv far til handelskaos, Bill Williams, mente at evnen til å bruke indikatorene for bevegelige gjennomsnitt ville gi spekulantene mulighet til å lukke minst 60 av stillingene på pluss. Tradisjonell Moving Average eller MA beregnes veldig enkelt på hvert punkt av linjen, prisen er gjennomsnittsprisen for en angitt tidsperiode Gjennomsnittlig blir de tilfeldige prisstigningene avbrutt, og jo lengre perioden jo mer nøyaktig linjen Optimum Perioden for å flytte gjennomsnittet skal hentes separat for hvert handelsinstrument Klassisk gjennomsnitt følger alltid nøyaktig markedet, fordi beregningen er basert på historiske data Imidlertid er det vanlige gjennomsnittet en svært svak prediktor. Flytende gjennomsnittlig beregningsmetode tillater ikke å beregne øyeblikket av trendendringen. Her kommer i et endret gjennomsnitt Hull Moving Average indicator. Mathematics of Hull Moving Gjennomsnittlig indikator. Mer harmonisk utjevning ved beregning av dette bevegelige gjennomsnitt er gitt ved en ytterligere gjennomsnitt av gjennomsnittet. Den foreslåtte versjonen av indikatoren løser problemet ved å inkorporere verdien av ikke perioden, men heller av kvadratroten av de faktiske dataene i beregningsperioden i mekanisme for beregning Men i dette tilfellet skal flyttingen ligge lenger bak den reelle prisen. Alan Hull klarte imidlertid å finne den manglende ingrediens som effektivt kompenserer for forsinkelsen. Hull brukte metoden for vektningskoeffisientene til markedsprisberegningen, hvor i en rå fra 0 til 9, er nummer 9 gitt størst betydning Beregningen starter med bestemmelse av verdiene av den enkle flyttbare MA 10 i resultat får vi den opprinnelige gjennomsnittsverdien 4 5, og det gir et alvorlig forsinkelse bak den faktiske prisen. Det neste trinnet er halvering av gjennomsnittet 10 2 5 og bruk det til den siste verdien i den listede raden 5, 6, 7, 8 og 9, hvoretter vi får et nytt gjennomsnitt 7 Denne verdien legges da til forskjellen mellom disse to gjennomsnittene, dvs. til 2 5 7 4 5, og vi får det endelige beløpet 7 2 5 9 5 . Hvis vi antar at dagens markedspris er lik 9, synes den resulterende kompensasjonen overdrevet. Forfatteren anser imidlertid denne overkorreksjonen veldig praktisk for å redusere innflytelsen av tilfeldige prisstigninger. Prisendring ved hjelp av en Hull-bevegelse kan forutsies med høy nøyaktighet for 1-2 utvalgte perioder Visuelt er bevegelseslinjen vanligvis raskere enn verdien av det virkelige gjennomsnittet. Generelt sett er formelen for beregning av verdiene for Hull Moving Average-indikatoren som følger. Hull Moving Average indikatorparametere og innstillinger. Det er flere alternativer for bruk det modifiserte gjennomsnittet, men det anbefales vanligvis å bruke det sammen med en pilindikator HMA Arrow, som tydelig viser det anbefalte inngangspunktet. Hull-flytende gjennomsnittlig indikator er installert i terminalen MetaTreder4 på vanlig måte, på hvilket som helst valutapar og hvilken som helst tidsramme. Anbefalt Innstillinger og optimale farger er vist i figuren under. Hull modifisert gjennomsnitt virker bra på korte og mellomstore perioder. De mest stabile resultatene er gitt i perioder på over 20 De optimale verdiene anses å være de følgende nøkkelparametrene. HMPeriod - 20 HMAMethod shift - 3 . Noen ganger kan følgende innstilling anbefales for den roligere middels handelen med små risikoer. HMAperiod - 55 HMAshift 3 Imidlertid vil de anbefalte inngangspunktene vises mindre ofte. Innstillinger av den ekstra HMA Arrow-indikatoren er veldig enkle. Fordeler og ulemper ved å søke Hull Moving Average indikatoren i trading. For klarhet i analysen, et enkelt bevegelige gjennomsnitt SMA 14 på sluttkursene svart linje ble lagt til i diagrammet med Hull Moving Average og HMA Arrow-indikatorene Generell visning av settet av indikatorer i terminalen. Som det kan sees, ser inngangssignaler tilstrekkelig nøyaktige, spesielt i forhold til det vanlige gjennomsnittet, men ikke glem om den største ulempen av Hull som flytter den nåværende trenden for å overvurdere verdien av gjennomsnittsprisen, fører til at linjen ikke samsvarer med gjeldende gjennomsnittspris. Det fungerer som et reverseringsfilter, og derfor er utgangssignalene mer pålitelige enn inngangen Så, Hull Moving Average-indikator er nødvendig for å bli kombinert med alternativer for oscillatorer eller MACD. Selv uten bruk av flere pilindikatorer er det stor sannsynlighet for at et signal skal kjøpes når prisen krysser indikatorlinjen oppover og å selge om prisen går nedover. Den mest effektive strategien betraktes som HullMovingAverage av Alan Hull, bygget på en standard markedsovervåking. Handelssignal regnes som en reversering av e Hull linje hvis det er en sving ned, anbefales korte stillinger, hvis opp lange posisjoner På dette, men dette gjennombruket av prisen på linjen av Hull Moving Average-indikatoren i seg selv, oppfattes ikke som markedssignal. Metoden for beregning av Hull Moving Average-indikatoren er basert på den moderne matematiske mekanismen som i stor grad forbedrer glattheten i linjen og nøyaktigheten av markedssignalene. HMA-gjennomsnittets linje sporer utmerkede trenden og gir nøyaktige reverseringssignaler. Inherent overlegenhet av gjennomsnittsverdien i beregningen fører til en overestimering av gjeldende gjennomsnittspris, men med de optimale innstillingene og tilleggsindikatorene kan du få en handelsstrategi med en vinnersats på over 60.